独立于交易开发平台的策略自动化引擎：ATSXL

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LZ的创意不错，网站我也看了，但有一事不明白：为什么不直接在现成的自动交易软件里做这些工作呢？无论外盘期货还是国内期货都有不少自动交易软件，甚至可以基于CTP来编程。是这些软件仍然无法满足你的模型需求或者是在这些软件里编写策略无法获利呢？还是你怕在人家软件里编写模型不安全或者嫌在不同软件里重写策略麻烦呢？相信LZ从ATSXL系统里已经编出了稳定获利的模型，不然即使避免了上面的那些缺点，搞出了独立于交易平台的策略引擎又有何意义呢

 

SP TRADER 可以自动交易，具备类似于CTP那样的API接口供交易者编写交易模型，具体可以在SP官网上下载SP-API文档资料。不过要开通SP自动交易还需向期货公司申请权限。很多人确实不知道SP软件可以自动交易，而且程序化交易这块，港交所的规模比中金所又差远了，普及率不高。

 

貌似64位win7，excel2013下无法用

 

网站说明里显示无法在
Net 4.0 Framework 或之后版本上使用。只用在Microsoft Excel 2003, or 2007, or 2010 (32位版本)

 

不知道Excel2013有没有32位版本，如果有的话应该是可以的。我在Win 7 的64位环境中测试过，excel 2010 32位版本，没有问题。

另外，只能使用excel 32位版本也是因为 IB API 的activeX那个版本只能运行在32位环境中。

不一定要用最新的软件，有时候老版本反而高效和稳定。

另外，ATSXL是基于.net 2.x 3.x ，这是所有windows环境一定会有的，保证了最大的兼容性。。。

 

WIN7 64位现在都自动安装NET 4.5以上了吧,至少我的系统是如此.请教两个问题:第一 既然外部软件通过策略产生的交易信号已被EXCEL表格捕获,为何还要在CORE工作表里对这些信号再进行交易策略的处理呢?CORE表里的交易策略或计划和产生信号文件的外部软件的策略模型有何区别?为何所有的策略不可以在外部软件里一并完成?
第二 免费版里只提供单一品种的50行订单处理量,这50行具体指的什么?是累计的订单量还是每日开仓的新订单量?然后新的交易日,订单量重新开始计算?是单边还是50个来回?

 

回208楼thmsmo，对于第一个问题，外部系统产生信号只是关于市场形态或者走势方面的信号，比如突破，或者遇到区间阻力等等，你可以使用任何算法去观察和量度你的市场。对于一个突破信号，是该平仓之前头寸？还是进场？头寸多大？止损／结利目标在哪里？这些东西就是放在CORE那个表单上面了。很多人编程写的交易系统如果不考虑这些细节，就简单的看到突破信号就买入／卖出，那很难稳定获利，因为市场的行为非常复杂，如果要考虑这些情况，程序就会在这些细节上变得非常复杂。除非你的归纳能力和编程功力足够深厚，否则很难完成这种程序，就算写出来了，以后的维护也很难，可能过几个星期就看不懂自己的程序了。

对于第二个问题，那50行的限制其实是针对交易规则而不是实际的交易订单。比如在CORE表单上面有一条建立买入单的规则，你可以使用无数次。所以你可以一天下单100次，500次都行。但是你的交易规则只有位于CORE表单上面前50行才会被处理。

 

回复太多才看到。
谢谢！

 

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好的，谢谢，基本清楚了，现在该插件只有针对IB外盘期货的接口，如果有CTP或SP的接口链接程序就更好了，毕竟国内人士还是做内盘期货的居多，相信这方面的需求不少。并且接受内盘行情的程序化交易软件有好几款，而外盘很多行情软件都是收费的。

 

这些问题其实在最早已经提过，主要是不想去年用MT4，今年用Amibroker，明年用MT5，后年用Multicharts或者Ninja一次又一次地写交易系统的框架，不过我知道许多人是乐此不疲的。

接口也是一样，IB，dukascopy和MBT对于我目前来说足够了，就算今后想扩展到LMAX或者CTP，现在的整个系统也不会变，策略就更不用变。安全性是其次，只是这个系统的一个附加优点吧。

 

是否开源其实意义不大，99％的项目即使开源了，也还是那么1，2个核心骨干在做事。开源出去的代码说不定还被少于1％的人拿去改改就山寨版了。 其实，大多数人心目中的开源软件＝免费使用。

 

请教kuhasu兄，以一周为交易周期的价值投资（或许不算价值投资呵呵）如果量化的话，需要哪些指标和财务信息（以欧/美为例），以一月或半年为交易周期的呢。
“的进出快的话也就分分钟的事情，但是主要考虑的是策略类型，市场冲击，收益水平，是否过度交易，市场容量和资金效率。” ，我的问题是，大部分基金看好一趋势后，一亿以上美金的资金入场后一般要等多长时间出场（资金平仓量超过40%，当中10-20%的调整不算）（当然极端的情形比如日本大地震啥的也不考虑）。
当然有衍生品对冲和组合是必须的。

 

不好意思，我没说清楚，我说的期货和期权（以外汇“欧/美”货币对为例），高频来做没玩过，就请以外汇“欧/美”货币对为例分享下，一亿美金的盘子，基金操作“欧/美”货币对的期货和期权，进场后一般多长时间出场（中间10-20%的仓位调整不算），特殊的大事件也不讨论。外汇市场的容量，你懂的。

 

学习！楼上几位的讨论内容很丰富。

 

谢谢kuhasu兄给我们带来的这么丰富的知识，尤其是入场下单方面，如果再能分享下出场方面的经验就太好了~比如以下面这为例：那些倾向价值投资的基金，看好一个货币对的趋势，比如去年巴菲特手下那谁谁谁看跌日元，看涨美/日，他们入场买入美/日货币对后，在中间趋势回调时会怎么操作及考虑哪些因素，出场方面是怎么考虑及把握出场时机的，先谢谢kuhasu兄及其他大侠拉