独立于交易开发平台的策略自动化引擎：ATSXL

感谢楼上各位的大力支持～

另外，特别向大家说明一下，
虽然现在的快速入门指南是以Amibroker为例子，但是，你可以使用手头上任何软件（比如multicharts, ninjia, 甚至mt4），去生成那个信号文件。这也是使用这个系统的一个关键好处，大家不会被锁定或限制在某个软件上面。

下周我会把这个文件的样本打包放到网上，再通知大家下载安装包或运行自动更新。大家就使用自己熟悉的软件，按照那个格式生成文件即可。

至于策略到底在哪里实现和部署，我自己实际使用时是这么划分的：
1）需要使用市场形态的部分放在Amibroker上面（或者其他你熟悉的软件），比如形态的收缩/扩展，突破，反弹，触及某个位置之类，这些关于市场形态的信号就放在这个信号文件里面。
2）策略的其他部分，比如仓位控制，订单控制，和针对上述市场信号的特定计算和判断，就放在Excel 文件上面。

这个划分方法说明，1）Amibroker不是必须的，2）大家的策略实际上是分开放在两个地方，通过这样的划分和隔离，确保策略不会依赖某个软件或平台，而且更加安全。

 

关于交易系统的安全性，我对于实际运行的系统是建议安装在单独的计算机或者VPS上面，安装防火墙，杀毒软件，不要装任何破解软件（很可能带后门）和下载源不明的软件，关闭所有的端口，等等。主要是防止运行交易系统的计算机存在黑客后门或病毒。

至于这里发布的这个系统，除了运行自动更新时使用一个第三方插件获得更新包之外，也不存在任何上传数据的功能。我是没功夫花时间实现这些无聊功能的，而且如上所说，这个系统本身的实现就保证了策略是被隔离的（只有一部分放在Excel上面），除了使用者本人，谁也看不到完整的策略。

有些东西可能大家不便问，但还是明确说明一下，大家都比较放心。再说，海洋这里的高手众多，随便用个什么网络包嗅探器一同运行着就知道了。

 

感谢espresso！把帖子集中看了一遍，明白espresso兄的处理方法了，感谢！
颇有启发，下载回来晚上看看具体代码。

 

不用客气，慢慢看，其实策略放在这个系统里面时几乎没有代码，而是很多公式和参数。

另，
我有空的时候就加点截图并逐渐增加更多的说明（还有好多使用上的细节没有放在上面，主要是Excel太灵活了 ）。昨天把几个关键工作表单的截图放上去，快速入门指南也增加了一段测试信号文件的说明。

google搜索关键字：交易 自动化 excel 用户指南

或者直接点这个Google链接：
https://www.google.com/?gws_rd=cr&ei=cDiCUr66PMnX2QXv_ICQBQ#q=交易+自动化+excel+用户指南

搜索结果里面选择 “用户指南” 或者 “快速入门指南”
有一个章节：“ATSXL 是如何工作的”

以后我在这里都提供google搜索链接，一则是网站内容在不断更新，链接名称都会改变；二则是大家通过搜索引擎点进去会把网站排名推到前面（和论坛里面顶贴一个道理，哈哈）

 

我最近在研究A股和国内期货的时候，发现目前交易行业缺乏一个第三方平台。刚好看到楼上的兄弟提到ATSXL，似乎和我的想法有些相似的地方。
我在研究A股和期货的时候，常常喜欢用第三方量化平台软件来做回测，甚至来生成交易信号。我发现论坛很多朋友都是这么做的。这时，因为第三方量化平台软件往往因为缺乏交易接口，给订单管理、仓位管理、资金管理甚至多交易系统管理都带来不便。所以开始构思自己开发一个通用平台。我给这个平台命名为SignalManager。
这个平台通过获得第三方量化平台的交易信号，手工或者自动选择不同交易系统的信号，然后通过交易接口获得仓位信息，根据历史交易进行资金管理和仓位管理，争取达到资金管理的最优化和操作的最简化和快速。
espresso兄选择Excel+IB的接口完成了我想完成的工作。只是我的解决方案可能比较复杂，我倾向于用C#编程做界面（看见Excel里的n个sheet和n个函数的界面我马上联想起过往用Excel建模的痛苦经历，20分钟才能打开的模型，那个苦呀！永生难忘），用Excel来存储交易数据（毕竟Excel容易上手）.难点在资金管理的最优化和操作的快速，另外需要开发行情的接口、通用交易接口和系统信号的接口。所以工作量不小。准备采用通视的行情，华宝CTP和IB的交易。系统信号准备采用读取交易信号文本文件的方式。估计会用VSTO的技术。
我初步的想法是做EOD版，稍后做实时版。希望EOD版能够在明年3月份完工。如果这样一个第三方平台构建成功，基本上国内的股票、期货交易和国外的量化平台就有了一个平滑的桥梁。开始憧憬了...
正准备开工，结果看到espresso兄的佳作，很受激励。其实我非常喜欢Excel的解决方案，只是感觉管理太过复杂，操作很难做到简化和高速。espresso兄有无建议？

 

espresso兄，我研究了几天也没整明白，现在假设我的策略是“5分钟线上穿零点就买多，止损20点” ，我用MT4平台，有EXCEL，接下来该怎么做让它自动交易起来，烦请详细指点，谢谢先。

另话说代码在哪，没找着，唉俺太笨了。

 

呵呵，SexyTrader憧憬的系统：可以使用第三方分析和量化平台做回测和分析，然后将生成的信号（市场形态，交易信号）传递给一个独立的系统运行策略，做头寸和订单管理，这些就是ATSXL实现的功能。

"我倾向于用C#编程做界面（看见Excel里的n个sheet和n个函数的界面我马上联想起过往用Excel建模的痛苦经历，20分钟才能打开的模型，那个苦呀！永生难忘）"

花20分钟是因为你的Excel在打开的时候，里面有一些公式的返回值有变化，导致Excel计算引擎重新计算最优的更新路径，对于很复杂的Excel文件有时候需要关闭其自动更新模式，而且有一些工具可以优化里面的公式。Excel 2010 打开100兆的文件，含有几万个公式的文件都非常快。

现在的这个ATSXL属于边用边做，花了3，4时间进化到现在这样，有很多关键的设计和实现细节是在实际运行中慢慢磨出来的。如果你对编程很熟，可以每天编程的话，应该可以在1，2年内（或更短）做个看上去类似的，但是很多细节的东西一定是要实际运行之后才会浮现出来（ATSXL一直是5x24在VPS上运行着实盘和模拟的交易）。

所以，如果你想快而且要使用CTP的话，从我看来，最高效的方法也许是在ATSXL的基础上增加一个针对CTP交易的工作表单即可，针对CTP用VBA编写几个基本的函数(connect, disconnect, placemodifyOrder, cancelOrder, getOrderStatus) 基本就可以了。ATSXL能够自动调用你的这几个VBA函数，后面的一些小问题是调试和磨合，但是比你写整套系统要快得多。

另外，我觉得直接把行情引入到Excel中不是个好方法（虽然很多市面上的Excel方案都是走这个路子），因为DDE在行情快的时候还是会有缺失，而且不是每个tick都是你需要的，让Excel去忙着接收那些tick也不是其长项。最好的办法还是有一个行情/分析软件同时运行着，接收tick行情，显示图表或做相应的计算，然后把关键的市场数据和信号传递给Excel即可。

个人意见供你参考。

 

那个快速入门指南是针对：AmiBroker + IB/TWS
代码也是针对AmiBroker的AFL，Excel工作表单上面完全没有代码。

你现在的组合是不是：MT4生成信号，在IB里面交易？

另，不必着急，是要花点时间，但是这点时间只会是你自己开发一套系统的零头的10%

 

多谢espresso兄的建议。非常好。我也有意尝试你的这个软件，除了你的说明原因外，我使用Excel也有多年的经验，上手对我来说非常容易。
已经下载了twsATSXL，准备试用。稍后会麻烦你的。

 

实话说，因为试过的策略效果不佳，俺现在直接在MT4上手动交易，所以如果有Excel工作表单出信号，在MT4 上交易的系统肯定大受欢迎哈，俺知道很多小伙伴们用MT4的，谢谢先。

 

通过ATSXL，可以有好多种实现交易自动化的方法，例如
＃1 用AmiBroker生成信号，然后通过 IB TWS 交易；（快速入门指南是用这个）
＃2 用MT4生成信号，然后通过 IB TWS 交易；
＃3 用AmiBroker生成信号，然后通过 MT4 交易；

之前说了，使用＃2的话，需要在MT4里面自己编一个指标，能够生成信号给ATSXL即可。
＃3的话，我还没有把这个ATSXL和MT4的桥接接口发到网上。

你说的是哪一种路径？

 

用MT4的原始未加工数据给ATSXL生成信号，通过 MT4 交易。在ATSXL可以加不同的策略尝试来优化策略。

 

这种MT4生成信号，由ATSXL管理订单和头寸，并再次把交易指令发回MT4的模式（如果我没有理解错的话），也是可以的，这样做可以省了MT4写代码管理头寸和不少策略方面的代码。

这里面涉及到两个mql文件(或EA)，一个向ATSXL发信号，一个作为ATSXL和MT4交易接口的桥接。问题是你能同时运行两个EA吗？只有合并这两个EA的代码，或者就是运行两个MT4（一个发信号给ATSXL，一个接收ATSXL的订单指令并交易）

我现在已经有第二个mql了，还是等我先把信号文件格式发到到网站，
如果有这个文件格式，看看哪位朋友愿意能写个最简单的EA给大家做例子？
比如均线交叉就发 Up/Down 的信号，使用bollinger band做止损位置，
然后ATSXL就可以据此管理订单和头寸了。

如果有朋友写这个EA的话，我就考虑先发 ATSXL 的 MT4 接口的版本，
本来这个接口是考虑最后才发，或者就不发了的。

 

十分感谢！下载了学习学习！

 

当然得合并这两个EA的代码才行，唉不会编程，不然例子我就写了。请大伙合作哈，谢先

 

今天终于抽空把这个信号文件的格式放到网上了，很简单的一个文件（暂时没有放到安装包和自动更新包里面）。

只要按照这个简单的格式要求生成的文件，ATSXL 都可以把这些数据和信号读进去，所以，大家也可以使用除 AmiBroker 以外的分析软件生成信号。

google搜索： 交易 自动化 excel 用户指南
进入用户指南后，选择“与 ATSXL 配合使用的 Excel 工作表单”，再选择 “MSG 工作表单” 即可看到很详细的文档。

或者直接使用这个google链接：
https://www.google.com/webhp?hl=en#hl=en&q=交易+自动化+excel+用户指南

或者直接链接：http://www.atsxl.com/zh:ug-msg-ws （如果今后名字改变，也许会失效，建议使用上述搜索引擎得到的链接）

 

多谢分享

 

espresso兄，能否画个ASTXL结构和逻辑流程图，以便大家更好理解它。

并且给每个功能配一幅软件界面截图。

 

嗯，我也在逐渐地增加图例。总体的结构图之后会增加的。

不过，这里已经有不少涉及其结构和流程的章节：

建议先看FAQ： http://www.atsxl.com/zh:faq
再看 ATSXL 是如何工作的： http://www.atsxl.com/zh:howitworks
再看MSG工作表如何读取和保存来自外部信号文件的内容： http://www.atsxl.com/zh:ug-msg-ws
（信号文件的详细格式说明和例子也在上面链接中，今后也许会分到专门一个页上）

这个过程中还可以参考一下快速入门指南：
使用 twsATSXL 集成 AmiBroker 和 IB TWS (初级)： http://www.atsxl.com/zh:qs-ab-tws

看完上面这些内容应该有个大体的认识了，虽然内容也挺多的。
如果对Excel不这么熟悉的话，估计还会觉得头晕。
不过借着机会学习了Excel也是一举多得的好事。

 

能否劳烦哪位版主大侠帮我把标题改一下？

FROM: 挖坑贴：独立于交易开发平台的策略自动化引擎：年底前填平
TO: 独立于交易开发平台的策略自动化引擎：ATSXL

多谢~~