独立于交易开发平台的策略自动化引擎：ATSXL

看了这么多,不知道作者的东西做出来了没用......
ps.其实市面上已经有,策略独立与平台与交易商的软件了......

 

看来要在一个帖子里面涉及这个系统的各个方面的确成问题。越来越长...
另请fouy介绍下市面上已有的（虽然我觉得你没看完这个帖子）

 

光看网站上的介绍，就充分感受到两个字：专业。

至于内容，需要慢慢消化一段时间。

 

espresso兄，恕在下愚钝，还是没整明白怎么把我的策略加入你的系统然后自动交易，个人建议：如果能花半小时录个视频讲个例子肯定能让我们这些菜鸟入点门。比如：我的策略是：5分钟过零点进场，有EXCEL，MT4 ，接下来我该怎么一步步做呢

 

看了两天espresso兄的系统，文字解释非常详尽，我很钦佩您为大家做这件好事。

我也正在做车轮，目前感觉ATSXL过于复杂，且还不能解决我全部问题。还是希望能尽快画好结构流程图，可以在此基础上进一步讨论下。

我画过一些流程图，不知道怎么贴上来，我们可否QQ交流下？

 

如果你只有 Excel 和 mt4 的话，估计要再等一阵子，
现在只发布了 针对IB接口的版本（twsATSXL）。
这个已经在#155, #156, ＃157楼讨论过。
最快的话，也许我能写个mt4的指标，
用于生成驱动 ATSXL的那个信号文件，但是订单只能发到 IB TWS。
除非你等到 mt4ATSXL 发布出来....

 

贴图的话，需要用 flickr.com 之类的图床，然后在这里用其链接即可。欢迎贴图。

好几位朋友提到结构流程图，是这个系统的流程图？还是放在 CORE 工作表上的策略的流程图？

整个系统的大流程，其实非常简单：
1. 信号从一个外部文件读入到 MSG 工作表上面，
2. CFG, MSG, CORE, Ordres 这4个工作表之间的交互，
3. 最后放在 Orders 工作表上的交易订单被发送出去。

难点其实在 CORE 工作表上面，所以我在上面放了非常多的注释。
策略的流程其实很难画（是可以画的），主要是分支太多，回路太多。

放在 CORE 工作表上是策略可简单可复杂。

我放在那里的例子其实也不是最简单的那种，也许对入门还是有点难。
考虑放个超级简单的只要进场／出场，没有移动止损的？

至于你说的ATSXL过于复杂，主要是在市场里面捞钱的情况的确太复杂了，
聪明的，胆大的，钱多的，各种人才都有，
再加上断电，死机，断网，要有心理准备啊。

网上的那个示例大约是我实际运行的策略的大约20％，不是我的策略很复杂，而是考虑的情况非常多，可以管理很多不同位置上的订单和头寸。没有写一行代码。

你的策略越完善（不是说算法上的复杂性），
自己编程就越痛苦（干过这事的就知道了）
就越能体会这个系统带给你的优势。

 

espresso兄，我需要这样一个框架图，即是否IB通过接口送市场实时信号给amibroker，AmiBroker将交易指令，送发ATSXL模块， ATSXL进行头寸管理并下发交易指令到IB。........
毕竟没有实战交易经验， 需要一点点理解

 

号外~~
今天抽空把原来mt4的代码刨了出来，搞了个从mt4生成信号文件的EA，
效果还不错，使用mt4的同学就有福了，可以直接从mt4生成信号驱动 ATSXL 下单到IB TWS
改天把这个EA发上来...

 

不是IB发市场信号给amibroker（IB做数据源不稳定），我是使用mt4做数据源给amibroker。

今后大家也可以直接从mt4发信号给ATSXL 了，参见楼上号外。省去了配置 amibroker 数据源的麻烦事！当然了，如果不是做外汇的话，mt4这招就不管用了....

大致过程是这样子：
amibroker生成市场信号（Up, Down, UpperChannel, LowerChannel等）
ATSXL 读到这些市场信号（注意，这还不是交易信号），根据策略去产生交易订单，这些指令被发到IB，订单的状态同时也会被ATSXL获得并更新订单的状态，如此循环....

网站上有详细说明：
ATSXL 是如何工作的
http://www.atsxl.com/zh:howitworks

 

请问我这样理解你的信号文件，对不对：

Up —— 准备开多单
UpperChannel —— 升破这个价确定开多
LowerChannel —— 跌破这个价多单止损

 

报告espresso大侠：
我用你提到的按键精灵实现了一键下单。。。暂时只能这样了。现使用的国信香港SP交易平台是专门提供给农民使用的，什么自动化编程、什么接口，统统没有！他们只给了我一把锄头和一把镰刀。。。。。以前不知道有按键精灵这类的东东，原来锄头和镰刀也是可以自动挥舞的，虽然是凤姐版的自动化，但没办法时这也是一个办法，谢谢！
当然还是希望能用上类似ATSXL 的自动化工具！
另外有个感觉，ATSXL 太专业了，大侠的解释也专业，说实话一开始我也晕了，后来仔细看才知道怎么回事，如果说得通俗一点，可能有助于理解吧。毕竟不是每个人都做过自动化，不少人只是在自动化的路上。

 

espresso,在下下载了，按照入门配置了excel，可是打开twsATSXLv4.0_sample101_20131106_ZH.xls文件后出现vb窗口，“编译错误，找不到工程或库”，不知道是哪里的问题。
请大侠看看 https://skydrive.live.com/redir?resid=4599B927D71769E2!263&authkey=!ADvVVC3CIXdn3oo&v=3 , 谢谢！

 

大概看了一下，不是很明白为什么用其他平台会被锁定？
还有，信号仍然是要写程序的，atsxl主要功能是中转一下？把下单这一块分离出来了？
就是说，比如我的平台不能用某个软件交易，但是可以变相的用他来交易而不用重新去学习新的编程语言？
恩，这个用处也挺大的，算是一种跨平台的支持哦。不知道能不能加上国内的ctp，a股之类的接口。
用得好貌似挺自由的，不管什么平台，都可以继续使用原来的信号发生平台，不用学习新的语言。

 

那个信号文件每一行通常包括: Signal, Rate, Upper, Lower
比如价格突破某个位置时，signal=Up, Rate则可以是突破时的价格。
Upper可以是布林通道上限的价格， Lower可以是布林通道下限的价格。Upper/Lower也可以不包括在内
（当然了，这些信号的含义和数值可以根据你的策略的需要而改变，这里只是个例子）

信号文件只是提供给 ATSXL的关于市场方面的信号（不是交易信号）。对于这些信号如何处理就看你的策略了。策略就放在 CORE 工作表上。

我提供的那个示例文件大致包含这些交易计划：
Up信号: 如果没多仓，以限价开多
LwrCh信号: 如果开多成功，使用布林通道下限建立止损
Up或者LwrCh信号: 如果走势上移超过预定值，则修改止损单上移止损
Dn信号: 如果有多头仓位，则以市价平仓（然后进入空头操作计划）

我觉得可能是状态转移图之类的更能完整和准确描述放在ATSXL上面的交易策略（或计划）吧的，而不是一般的流程图。

这里有很多的状态：空仓，多单限价进场，多单进场出错，多头仓位建立，止损单进场，止损单被触发，空单市价进场，空单限价进场，空单进场出错，空头仓位建立，.... 还有很多.....

信号文件实际上是提供了一些市场信号或者事件，ATSXL 将使用这些信号去执行某些操作（交易指令），然后驱动上面的状态发生改变...

这些东西应该整理后放到网上。我们可以另外再邮件交流这些图怎么画，这对于大家理解这些系统还是很有用处的。

 

回176楼abc101同学，非常感谢你的反馈，很多术语之类的的确是还没有完全统一，比如信号/消息/事件，可能是同一个东西。部署其实就是保存的意思。等等。
如果你有什么好的建议或发现问题，欢迎你发邮件给我。

回177楼anbeng同学，估计是你没有安装IB API包吧。参考 http://www.atsxl.com/zh:qs-ab-tws#toc4 “下载和安装IB交易编程接口 (IB API)”。

 

嗯，就是这样子的。比如我现在一直用AmiBroker生成信号，今后也可以用MT4生成信号，或者eSignal，甚至MATLAB都可以。
比如，用MATLAB的一个例子是使用人工神经网络的算法，实时数据经过MATLAB计算之后，生成信号给ATSXL，这些信号可以是: BreakUp=1.3, Probability=0.68
你放在ATSXL里面的策略可以根据这个突破信号及其概率，动态地确定仓位，或者采用多次进场的方法，等等。
这只是个例子，如果你用其他编程方法的话，想象一下难度。

另外，一个策略放到ATSXL之后，几乎不用修改就可以将订单发到IB，或者MBT，或者Dukascopy。
支持国内CTP和A股的接口还没有，但我实在是没有时间和精力，估计是不会去做的。
但是如果大家想自己做的话，其实也不难。
过几天希望能把MBT接口的那个版本发出来，这个MBT接口的版本可以做为自己增加接口的很好的示例。

IB, MBT, Dukascopy, MT4（测试连接过Oanda，MBT）这四个接口的版本会陆续发出来，都是开源的。
如果今后有朋友愿意维护其中的接口，可以和我联系。

如果有朋友愿意做新的接口，并愿意开源共享出来给大家的话，非常欢迎！
我会赠送给这位朋友一套没有任何限制，速度更快的ATSXL专业版，以此帖为证。

 

不好意思，IBAPI重装了一遍，问题依旧。不会编程看不懂代码，麻烦espresso再看看。

 

这个问题我遇到过，发现是缺少D:\TWS_API_v969\bin\ActiveX\Tws.ocx， 安装IB API 可解决，安装路径必须是D:\TWS_API_v969；

装好API之后还提示有问题，发现缺少 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSFLXGRD.OCX ，在网上找到这个文件复制到C:\WINDOWS\SYSTEM32， 此问题解决。

之后提示新的错误，窗口内容为：

运行错误“429”，ActiveX 部件不能创造对象，点调试，进入Visual Basic 调试窗口，光标停在模块Main，“Set objTWSControl = New cTWSControl” 这条语句上，因为最近有点忙，没再继续研究。


还是请espresso帮助解答吧。

 

感谢，期待MT4接口。