独立于交易开发平台的策略自动化引擎：ATSXL

嗯，这才哪儿到哪儿哈哈，所以还请kuhasu兄给我等菜鸟普及下出场知识哈，以上贴讲的那个为例即可，谢谢。

 

首先对楼主的工作表示感谢。
建议楼主可以看一下openquant2014，现在他们发布了一个策略基础平台, 全部都在smartquant.dll里面，不带界面，便于2次开发。有兴趣的话楼主可以根据他们发布的api提供一个开源版本

 

多谢楼上的信息，有空要去看看，说不定可以借鉴。

 

这种人一点都不人格分裂，比起许多人为了职场拼搏，勇于办公室内斗，把生命耗费在许多与事业无关或相关很小的事情上，这种人只不过活得的比较简单罢了。

 

多谢这个信息。一直想用他们的源码去写自己的交易系统，也遇到这个楼主的困扰，为了个画图走势构件就花了许多时间，而这些其实并不是我想要下功夫的地方。

一直希望有个开源平台，大家都可以随便改写，或添加接口，但是一些交易的基本功能具备，不如下单，回测，图形显示，看价等就可以了，这些都与投资操作的成败无关，但是每个人都被逼的去一遍又一遍的重新发明这种最基本的轮子。

而真正其作用的是楼主所说的策略，如何可以把策略开发独立于平台之外，也许DSL，图形编程等是个途径，不过后台仍然要自动生成可运行的程序。这种做法有点类似Labview，或机器人系统开发的那些领域。但是仍然需要人去制造策略与一步步的逻辑，但是比直接手工把每步都写到程序代码里已经进步了一大块。

希望这个openquant 2014可以开放接口与部分功能的修改，不开源也没关系。反正以后这些策略的开发与运行都要交给人工智能，只要接口够用就可以了。

 

高频应该不需要复杂的策略，毕竟速度是关键，信号估计也应该是简单信号。高频主要是靠看到别人下单，然后提前买断再倒卖给下单的人，只要下单方有意识的控制在个交易所的下单时间，理论上是可以不让高频们钻这个空子的。

不管怎么说，最近FBi开始调查高频了，Michael Lewis的新书也刚出开始揭发高频，看这架势高频应该也走到头了。 真正的问题是，华尔街的下一个着眼点是哪里，会不会是你演讲的新闻事件宏观策略？ 按猜的，华尔街的“聪明”钱这会儿应该是已经找到下一个“增长点”才会放弃高频的。

 

^_^ 感恩espresso前辈和众前辈，同时看了一下www.atsxl.com的指南，受益匪浅！

尤其是通过文件交换信息这个思路，信号或事件通过文件交换！松耦合！

^_^ 出于策略安全的考虑，以前动过造整车的念头，打造一交易系统平台，因工作量大而没深入。现想到一简单的拼车思路。拿MT4作外汇来说，

1） 独立的分析引擎(可能是非常简单的程序)读取MT4的行情文件，然后将分析结果的显示信息写到一个文件，将市场信号写到另外一个文件；这独立的分析程序类似指标或者EA。

2）MT4读取显示信息文件并显示，类似MT4上的指标。

3）后面就类似ATSXL了，策略交易引擎读取信号文件，策略分析决策、交易。

国内股票的话，步骤1也可以是分析引擎读取 通达信 等股软的数据文件，MT4显示结果。这样行情接口、显示的问题就OK了。

通过文件交换，分析引擎、策略引擎可以放在独立的虚拟机，而且不联网！

^_^ 极端的情况，策略引擎和交易引擎也通过文件交换信息。这样，分析引擎和策略引擎可以放在网闸后面，网闸只允许文件交换，达到物理隔离的效果！

^_^ 或者分析引擎、策略引擎、交易引擎放在独立的机器上，通过文件交换或者直接TCP通信。

^_^ 如果速度有要求，那交换文件可以放在内存盘上。

 

想起Linus大神所说，操作系统可以简单看成6个基本操作：
1）创建进程。 2） 关闭进程。 3）打开文件。 4）读文件。 5）写文件。 6） 关闭文件。

也想起经典的策略和实现分离的设计，通过事件通信的win32消息系统，X-window，通过service或api通信的云平台。

我MT4所用指标极其简单，DLL大小才27KB，用DLL原因是安全性和用c处理起来顺手。不知什么原因，新版MT4不能直接将结果通过指标缓冲区传回，就用了最简单的方法解决：行情数据和结果通过函数调用一个一个的传递。但如果希望利用历史结果和超越MT4本身下载的历史数据限制，还是有点不方便，也不太愿意去学习Amibroker之类的重型武器，受espresso前辈的启发，通过文件交换信号，问题迎刃而解。

^_^ 感恩espresso前辈！

 

呵呵，很高兴ATSXL里面的一些思路对fxMan有一些帮助。＂简单化＂，＂隔离＂的思路的确能有意想不到的效果。

最近没有在这个网站上花更多时间，因为做软件和做交易是两件完全不同的事，编程需要准确和无错误，交易有时候反而不能追求太精确，更不能追求时时无错。这两者在很多方面是矛盾的。为了给自己留点时间在其它事情上，我选择了后者作为重点。所以从ATSXL这个系统本身而言是有点遗憾，因为开发者并不打算推广...

不过我会保留这个网站上面的内容，上面已经包含了做一个自动交易系统的很多关键思路，如果其中某点对某个朋友有帮助的话就不失其存在的意义。

 

^_^ espresso前辈布施这么多，难能可贵！

^_^ 写软件确实耗费精力，细微之处见功夫，多年后，回头再看，微不足道，慢慢就淡然了。

^_^ 随喜赞叹espresso前辈布施之功德！

 

好久没来，请问espresso交易方面进展如何，有机会给我们学习一下！

 

交易方面的东西其实很多都在这个论坛上被大家说过一遍了，感觉最重要的就是风险和稳定性两点.....你看吧，这一说就是老话题。:o

很多别人的经验其实是真金白银换来的血的教训，但听者不一定能听进去，就算听进去，也不一定就真懂，就算是真得懂了，自己动手时又完全是另外一回事。所以最有效的方法还是自己亲自在市场里面走一遍，回测和优化一开始可以搞搞，但是远远不能反映市场的真实情况，程序可以写得极其复杂，但有两个最重要的参数没法模拟：真实帐号里面的钱，和自己的那点胆子。

套利和做市商策略我没做过，不懂，感觉回测和优化在这些方面可能用处更大一些？

 

精辟

 

espresso老大有没有开发ctp接口的打算，让我们这些在国内混的土鳖也沾点光？

 

是这个网址吗？http://www.atsxl.com/
好像没看到有下载安装包的地方，是否现在不提供下载了？