独立于交易开发平台的策略自动化引擎：ATSXL

我看了一下IB API的说明，他们的API是基于Visual C++ 2008开发的。
另外，我核对了自己的运行环境，发现我还安装了一个微软的 Visual C++ 2008 运行时组件：
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)
http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=29

你把这个装上去试试，这个包里面其实包含了cmidcbj提到的MSFLXGRD.OCX文件。
另外，你的Windows和Excel是什么版本？

我把这种非常具体的问题放到atsxl论坛的一个帖子里面了，要不这个帖子越来越长，夹杂各种细节。 我们可以在那里继续实验，最后把结果放到这边即可。
http://www.atsxl.com/forum/t-730049/twsatsxlv4-0

 

MT4 下单到 IB 的接口已放在网上，MT4 的 EA 可以向 IB 下单了！不过不是手动，是自动的。

google搜索关键字： 交易自动化 Excel 入门指南
或者直接点这个链接： https://www.google.com/#q=交易自动化+excel+入门指南

运行自动更新，或者直接下载安装包就包含那个EA了。

 

这算是再次回复 yfbook 朋友早在4楼的帖子吧。当时的回复：

“下单算是一个功能吧，不过还有更重要的，就是策略是独立于开发平台和交易商接口的，
这个引擎会根据你的策略，在某些事件，某些条件成立的时候对你的订单，或场内的单子做相应处理。”

“下单”两字就提到一次。

前两天和一位朋友交流时意识到一个问题，自动化的系统对多数人来说太激进了。
然后我发现，其实 ATSXL 最基本的功能是快速下单，管理现有订单和头寸。
比如，我现在几乎不用交易平台的软件直接下单，都是在Excel上面下单，
有时手工一次下一堆单子，在几秒内完成....或者手工修改系统自动下的那些单子，比如调整止损啥的，也是几秒内完成...
（为此，我在网站主页上贴了个图为例子）

这些最基本，最实用的功能一直都是随手拿来就用，反而忽略了其真正的价值，
然而对大多数人来说，能够快速下单，修改和撤单可能才是最实用的功能？

能够盈利时，或者不想熬夜时再考虑自动化吧。

 

所有的事折腾半天最后就要下单才行。

 

感谢楼主了

 

前几天和一位朋友交流，都觉得个人搞策略自动化的还是太少，

 

下了楼主的软件，发现中文环境不行，又换装英文平台， 又发现framwork 2.0 不支持 excel的那个插件，换framework 3.5. 还在捣腾...

希望楼主IB的中级教程快发啊！

 

你可以参考一下这个讨论：
http://www.atsxl.com/forum/t-730049/twsatsxlv4-0

里面有个针对 IB API v969 的bugfix版本下载链接。

 

espresso，現在搞的人少，但我認為將來肯定是一個趨勢。幾個月前我考慮過要不要走自動化的路，考慮后確定現階段先不走，策略自動化可以應用到其他品種（特別是外匯）和短時間周期框架，對于我來說相當于增加投資組合，增大整個系統的抗風險能力，這是相當吸引人的回報。但是我現時做的主要是商品期貨，發現自身系統有缺陷想先把這個缺陷KO掉，想把一個投機市場/對應策略做精致，才轉去其他市場。

so~結論就是先KO商品期貨，后續就計劃自動化外匯。

 

Wenyan 大侠为大家开发的日志监测利器已经发布了！
在本板块＂日志扫描工具 ...＂那个帖子里面。
但是似乎目前还没有人用到（？），只有我用得很爽，哈哈。

很好奇大家自己开发的系统运行时这么监测运行状态的。

这个网站上线快两个月了，一开始主要是中文页面访问量，
有意思的是，现在基本是中英文的访问量持平。
这个系统我只在海洋这里发布过，没有功夫在其他地方发布，
也从来没有在英文论坛上发布过，看来这些英文页面的访问量都是从google那边来的。

大家加油啊。

 

Wenyan 大侠开发日志监测利器，好消息！

 

大伙新年愉快~好久没上来了~最近在研究价值投资了~说实话~比我技术分析法收益强多了~估计是我技术水平太低~比如最近磅/澳（这几天跌了大家可以进）一把进去20%的收益有了~当然保不保得住还难说~废话说了这么多~大侠们~祝大家今年发大财~顺便问问我的那个老问题~通过MT4生成信号给这ATSXL管理订单然后再下单到MT4，这功能出来了么？怎么整哈，谢谢先

 

是交叉盘，不过期权期货都可以，与品种无关，关键是分析后的策略。主要是俺数据分析不强玩量化交易差点火候，所以想玩玩价值投资，把周期看长点，很多事情就简单些。

 

当然没什么冲突，你是大佬，这是考题么哈哈？只不过我粗浅的理解是，价值投资是周期更长操作次数更少（当然验证次数也更少）的系统，因为周期长所以很多技术指标就略去了自然量化就简单了所以也勉强能HOLD住了，但参数越少每个的权重就越大，所以一旦看错风险也是很大的，无论如何赚钱是王道，kuhasu兄了解的对冲基金或1亿以上的资金一般进出场周期是多长时间？（当然与外界宏观有关，比如去年的日元，抛开这些特殊的趋势不论，一般而言），顺便聊聊你今年看好的大趋势可否

 

感慨中，不是说炒股一定得是程序员，但是一些底层的基本控制应该有比较廉价容易修改的方案，比如一个许多人共同开发的类似linux那样的开源系统，这么多年就是一直没有出现。数年前曾经追过一个叫http://aiotrade.com/ 的开源java eclipce架构上的系统，后来这个developer似乎被招安了，去开发金融有关的语言处理系统去了，一直就没有更新过了。

想起这个事情是因为发现之所以类似的开源系统不多，似乎是因为许多人错误的把这样一个底层的策略开发系统当成了“武功秘籍”，似乎一旦大多数人用到，秘籍就失效了，别人的优势就是自己的劣势等零和思想。 其实投资远远不是券商广告说的那么简单，那些只是希望通过你的下单挣个手续费的商人，因此大多数散户用的系统都非常简陋初级，目地当然不是为了散户投资成功，而是便于重复盲目下单而开发的。 有过一段经验的散户发现不能满足自己的需求就不奇怪了。

开发策略是什么，是类似于科学技术研究，而这种行当中最重要的就是脑力震荡。为什么科学界，学术界每年花很多时间全球各地开研讨会，与行内人切磋，就是因为只有通过不同人之间的切磋才可能带来启发，对个人有所领悟。 投资策略金融实战也有同样的问题，但是不幸的是因为那个零和思想的原因，投资界中切磋的太少，闭门造车的太多，甚至到连底层基本平台这样的大众产品也很少有人愿意分享开源，这些不过是一些类似程序员中常用的IDE，数据接口，画图，数据挖掘等IT界常见的系统。

但是为什么有些需要付费或者券商提供闭源系统仍然不好呢，因为这样的系统最大的好处是可以随个人的经验与需要定制，自行修改，因此开源的优越性就格外突出。最重要的是在开源的过程中可以保证系统的设计更符合便于修改的特性，就像linux一样，提供的是底层的功能，通用的功能，实在是没有必要每个人都经历一遍。真正的个人投入应该是在策略的开发，数据的处理等方面。

我曾经在十年前通过我的网站号召过这样的一个开源工具项目，结果应者寥寥，最后流于炒股口水。 这次准备完成这个志向，虽然我个人对程序化投资的理解主要已经转移到人工智能与机器学习方面，但是这个基本底层的工具仍然是需要的，作为下单，整理，测试等都可以带来很大灵活性的一个工具。

有在视窗平台上开发C#经验的朋友欢迎加入，多少不限，完全自愿，看热闹也可，反正我自己也是要做，就是用#develop那个开源框架，如果有人自己已经做过这方面有不错的进展，愿意贡献出来作为框架就更好，不过无所谓。 我的目标目前是准备改到类似介于open quant与amytrader中间的那个地步，但是所有人都可以参与，只要底层框架允许，功能上谁都欢迎开发自己感兴趣的部分，前提是回馈共享。

 

这里有人列出不少开源的策略系统， https://bitcointalk.org/index.php?topic=279773.0 可以参考。

比起十年前，类似系统目前的主要趋势是多种多样的与外部数据接口，支持Python等常用数据处理语言， 系统本身是用java还是C#倒不重要，但是系统支持复杂编程很重要。

 

一直心向往之，这事我也发帖说过，就是技术差点自己搞不起来，怎么参与做（无实力但有兴趣）