以前日内策略做的螺纹钢，现在日线策略做的是TA，都是单一品种，过程中不断的更改策略、优化策略，基本上每次更改或优化策略后就遇到策略的盲区，历史回测很好，一开始实盘应用就进入系统盲区，再调整优化，结果原策略有开始进入赚钱期，当然还有其他原因（比如重仓交易、不自律）造成的资金大幅回撤。 过去的四个月，得到的远远超过了亏损资金的价值 （外出过节早上才回来，上周资金变动晚些时候再发）
你做历史回测是一个品种,比较专一,来回换品种,就降低了你的成功率,可能你原来的螺纹钢正好到了趋势的开始,但是这时候你却换TA了,就是这么凑巧,TA进入盘整期,这样导致连续亏损的可能性很大,建议楼主还是专一点的好
2009年12月31日动态权益净值0.6567 2009年交易差不多四个月 最高净值发生在2009年11月23日，最高净值1.355 最低净值发生在2009年12月23日，最低净值0.6447 最高到最低刚好一个月时间，净值回撤0.7108，暴露过大的风险，除了中途换策略和犯错误的原因外，个人认为更重要的原因在于：所采用策略的正常回撤金额与账户金额相矛盾，即策略的正常亏损金额相对于账户资金来说是过大的，采用的策略不适合我的资金规模
yonkim, 你把你的资金曲线走势和品种数据走势做一个比较，想想其中的关联性，会有助于你的策略修正。要知道你这里是可以做空的，所以在大趋势下，你的盈利应该在上涨时正相关，下跌时逆相关，分类统计一下吧。不好说的太多，如果想继续交流，再做评论。
感谢jemnbo兄，建议灰常好！ 粗粗的统计一下，发现盈利期正好是在行情单边上涨时，亏损期发生在行情震荡期，比如11月23日岛12月23日，TA震荡下行，也是大幅亏损的时间段，有针对性地修改策略是很有必要的，谢谢jemnbo兄指点！
补上周净值： 2010-1-6 0.7854 2010-1-7 0.7551 2010-1-8 0.6853 在1月7日周四没亏多少，反而是周五发生大亏 周五交易两个品种，RB扣除手续费后赚60元，大幅亏损全是TA1003的交易亏损，盘后总结，主要是由于周五，TA多次发生瞬间的价格大幅偏离，造成系统在极其不利的情况反复开仓、平仓，加上大幅滑点造成的亏损 周五这种流动性脱节的情况比较少见，如14：11：10 8100前后，俺其中有一笔卖空开仓就是在14：11：10 8100处触发下单，成交在8114，开空在地板价 14：11：10 8100处有2010手成交单，不知是哪位大哥的，比我还惨