索老的反射理论认为:想法改变了事件,而事件的改变又反过来改变了想法,参与者与市场之间是互动的影响。当认知的偏见和真实事件存在很大的差距时，盛极必衰，否极泰来，狂涨带来狂跌，狂跌酝酿着狂升。------为自己创造赚钱的机会就在于捕捉市场大起大落间的时机，每次都抢先一步并带动投资者的行为。 俺总结自己“事件演变”理论的认识。 事件的制造者和领导者包括一些参与者，会宣称、策划某个事件对于未来的重要性，在时间的推动和事件活动者的利益自我完善的作用下，使得新的事件代替原有的事件，从无到有，从小变大，从坏变好，从平庸变伟大，从萧条到繁荣；于是市场和市场的参与者对新的事件赋予价值。------为自己创造赚钱的机会就在于寻找那些未被认识到的，或未被发现的概念或者变化，做事件演变趋势的参与者，直到新的事件被广为人知。
对的! 看来您是深受科斯托拉尼的影响,已经跳出了系统交易的窠臼,蜕变成了捕捉事件演变并对人们的相关心理反映下注的投机者. 但我这里还有个问题:他是在一个相对宽广的空间,时间范围内进行的投机,涉及的对象,工具,市场可能是我们国内大多数人目前无法企及的.因此从理论上讲,我们能够捕捉到的事件,和这些事件演变所能带来的机会就比他要少得多.因此,我们成功的机会也就比他小很多. 您准备怎么解决这个问题?
我认为,您这个问题其实提得不太恰当. 1.首先,您把他得交易策略简单定义为"某某模型",这样自己的思路就受到了很大的局限. 我想,任何把这个问题作为一个科学或技术项目进行分析的企图都和淘气的交易初衷是南辕北辙的. 2.您在把他的交易策略简单定义为"某某模型"后,又尝试引入数量分析作为研究"模型"的主要手段,并希望把自己的判断量化为交易行动.这实际上是办不到的. 因为在他的交易策略里,数量分析并不是主流方法.即使要应用,也是从一个比较宏观,模糊和混沌的角度去解读,既哲学意义上的抓住事物的主要矛盾,把握事件发展的大方向. 3.看过您的博客,知道您是business analyst.正因此,您承袭了behavioral finance的研究方法,希望用心理学中的数量分析方法去理解和学习他这个模型.但我想说的是,您如果尝试跳出business analyst这个role,也许能对他的策略有个更好的理解. 淘气老师请点评一下我说的对不对.
楼上的兄弟，我不是你所说的那个人，你看的那个博客不是我的 这里需要解释一下，我主要是讨论量化的方法在事件驱动型基本分析中的可行性 基本分析作为选择目标的手段，不用于判断交易的信号 至于交易的模型，交易策略，我只根据价格、成交量来判断
我觉得具体的数据对从宏观,模糊和混沌的角度去考虑问题应该能带来良性的促进作用，令到基于经验的判断更加客观 这个过程也是先做假设，再通过数据来验证 不过，我个人认为由于这个数据验证的工作量太大了，所以，常人不会去做 但是，可以通过软件把一些量化的东西模式化，模型化，这样可以极大的减少人的工作量，又能让人更加客观
唉~我都说过了，阿拉不是IT的。不过确实建模型 索罗斯那老家伙本来就是个投机客，投资家是高抬他了。至于量化问题，那老头97年就用过。不弄软件或者系统，怎么做自动交易。 另外，淘气说的，只不过是在抓黑天鹅而已...研究的人早就一大堆了... 我在搞文本挖掘和实时决策模型，有感兴趣的可以一起交流下，什么量子物理学高仿真的，证券投资搞风控的，都欢迎：）