策略是必须要经过参数优化的，以适应市场的变化。所以想请教你，你是如何进行优化的？如果你的策略没有经过深入的优化过程，便到达你展示的效果，那么你策略的设计方面必定有许多惊人的地方。Robert ParDo 在他的书详尽描述了优化与Overfitting 的区别。他在很早以前便提出了 Walk-Forward的优化概念。我也是最近才发现GGO优化程序也结合采用walk-forward思想开发了GWFO优化程序。可惜程序的开发者两年前已经停止了他们的工作。
策略是否合适优化，这个是前提条件。如果某个策略只在某个很窄的参数范围内可盈利，那么其本质是不好的。 我最近测试了海龟系统，近似的海龟系统，在04年至今的1H图形上，效果不错，而且适宜的参数范围挺大的。 但是在回测到00年时，简直无可救药了。
不知不觉到了2009年年底了，感叹，呵呵。有时间研究下也不错，做自动化交易我觉得一是赚钱，另一很重要的是把人从繁重的操盘和不稳定的情绪从市场中解放出来。（因为太多的市场了，比如日内交易如果手工做白天的话，晚上的市场只能交给计算机了。）