我瞻仰了一下你的系统介绍，很牛，因为我也是程序员出身的日内交易者。 我的理解，一个自动交易系统分3个部分：1、行情数据接收 2、交易策略 3、交易软件控制 目前我写的程序，很简陋，因为我只需自用即可，一有新的想法就经常性地修修补补。现在，我对交易软件已能较好地控制，基本做到了所有指令的自动化，正在完善成交回报、资金仓位回报等功能。 交易策略部分，见仁见智，把自己的交易思想写成语句就行，技术上不存在问题，难得是找到一个能稳定获利的交易思想！—— 圣杯？ 行情数据接收部分，我曾经完美地解决了，我抓住了以前的富远行情软件的数据接收处理机制的一个点——它接收了实时数据后会立即写盘，我在底层监测并截获了数据，做到了实时接收——比文华等软件更快，因为富远的数据公认是快的。但不幸的是，富远最新的升级（添加郑糖品种后）取消了这个数据写盘过程，痛苦啊！ 后来我想了不少办法，譬如：从网页上获取数据——太慢！ Sniffer嗅探——复杂！ 从行情或交易软件界面捕获数据——易受干扰，不稳定！ 目前正在试图作登陆行情服务器申请数据的努力。 想请王兄指点行情接收部分的迷津，不知兄台所作的平安行情、招商行情、POBO外挂 分别是如何实现的？在不涉及具体技术机密的前提下，可否介绍一二？ 另，期货&股票权证全自动交易系统V2.2.2标准版下载 好像只有PART1能下？
我做自动交易的初衷和最终目的都是：替代枯燥无聊的盯盘 在这个基础上，腾出时间和精力来研究投机波动内在的一些统计“胖尾”，冀望能从中获得哪怕一点点的稳定优势，如果这点优势能打败交易费用和损耗，那么，就“圣杯”了。尽管这可能无法达成，但不可否认，这永远是一个充满诱惑力的方向，就像目前我们所有人正在努力的那样！
> 行情数据的解密比较简单,无论是富远,彭博还是文华等其他软件,只要是行情数据,一般是不会加密(委托肯定是要加密的),一般简单的做法是做报文拦截,把数据取过来,用hexworkshop或winhex看看是什么数据就行.当然必须要有进程注入和外挂经验 我的软件数据POBO外挂就是用的这个方法,至于其他直接向服务器要数据这种方式就不一样了,无论如何,都必须要花真功夫分析,哈哈,这可是商业机密,是不能共享的(特别是营业部最新版的,TNND报文协议太厉害了),这里主要还有矛和盾的关系,我要是把他公开了,用的人多,人家会改,一改大家都用不了.
> 其实你要用数据或很简单,用俺的软件就行. 前几天,有几位对俺有看法,想引俺搞什么WDL控件,俺觉得好笑,WDL只是一个面向图表的分析软件而已,无论大家把它捧成怎样,若真有人肯为它配行情和委托接口,这种软件也是搞不好自动交易的,而俺的软件,我要将他的功能强化一下,是个小case,反过来,俺的软件分析功能再强大,在这些大佬看来也是不行的,这是人性问题. 其实世上好多事情就好象爬山,你只在山下转悠,是不会了解山上风景的,同样,你爬山爬到哪一步才有哪一步讲话的资格. 好了,俺又讲了一些伤人的老实话,话归正题,你的软件要取行情数据(甚至是委托),只要在俺的全自动交易系统软件上用SCRIPT语言编一小段程序,就可以建立一个网络服务器或客户机,在你的软件上也建一个网络接口,这样就建立了一个数据通道.
Re: > 呵呵，自大的话请先别急着说。你根本不了解WLD是个什么软件，就下了这样的结论。 至于“爬山爬到哪一步才有哪一步讲话的资格”，我觉得，论坛上大家应该是一起讨论，而不是先看你爬到那一步，才说哪一步的话。
感谢王兄指教，我再摸索一下。 另，下载软件好像还是有问题，请抽空修复一下，我想认真学习一下再向你请教。 另外，我也讲一点的认识，各位同仁拍砖无妨。 WLD是个很强劲的软件，这一点我承认。但是，就算给WLD配上了接口控件，就能从中找到稳定获利的交易方法吗？我觉得非常之玄！这其实才是问题的真正关键所在。
Re: > 高！没想到还可以这样用，实在是高！ 请问你的期货行情数据是取自行情服务器的有损行情数据还是取自委托软件的无损行情数据？有个网友一直对期货行情的数据不满意，希望可以得到委托软件里的即时行情数据，如果你的可行，他估计愿意支付合理费用的。
Re: > 没想到期货行情数据还有有损、无损之说，可否再仔细说说。 目前我的行情数据就是取自于期货公司的委托软件，不知是否就算是无损数据？ 但我始终觉得，一个自动交易系统，只有一个行情源是不够的，终归要有一些不同方式、不同地址的冗余，互相实时备份。然后在这个后面作一个判断，哪个数据先来就用哪个。
另外，WLD我了解得不多，不敢妄言，但感觉应该是针对中长线交易的有力工具，最起码也是跨日交易吧。 但目前我的交易兴趣在日内的短线交易上，隔夜不持仓，所以我追求的是快速、稳定。如果有哪些同仁同样有志于此，并对日内交易操作手法有所想法的话，希望大家能联系合作，我可以编程实现，谋求共同发展。 如果将来某天我感悟到中长线交易更重要的话，我也愿意加入到论坛中研究WLD的行列中来，开发行情源和委托软件的接口。我感觉技术上的难度应该能逐步解决。
WLD确实不太适用于短线交易，最低的扫描周期是分钟，在数据上也不直接支持买卖一以外的盘口（通过定制插件可以扩展实现）数据，应该是一个中长期的平台（最早的开发就是基于日K线数据的）。另外，从效率上来说不算很好，不如AMIBROKER、分析家等软件。但作为一个零售级的、具有日内交易功能的系统开发平台，目前中外只怕还无有出其右的。
WLD确实不太适用于短线交易，最低的扫描周期是分钟，在数据上也不直接支持买卖一以外的盘口（通过定制插件可以扩展实现）数据，应该是一个中长期的平台（最早的开发就是基于日K线数据的）。另外，从效率上来说不算很好，不如AMIBROKER、分析家等软件。但作为一个零售级的、具有日内交易功能的系统开发平台，目前中外只怕还无有出其右的。 期货的实时数据源应该除了复员这些以外，还有兼容通视的依天金融，我想速度上应该不会右什么问题，只是数据完整性方面（例如开、平仓等期货特有的标志位）可能受通视规范的限制有些不全。当然，还要花些银子。 国内期货委托交易服务器与交易所报盘机有一个行情备用信道连接，数据的及时性肯定是最好，但这个也就是对下单出价重要，数据分析还是需要来自行情服务器的全面服务，至少大家在这上面是平等的。
WLD是海外版本。它的美国本土版本是WL Pro，免费并附带交易委托部分，通过用户用它的自动交易收取交易手续费来获利。 具体的用户数量和用作当日交易数量不了解，不敢妄言。不过它敢决定在美国本土免费，而依靠交易委托的收入，相信用户会有相当的数量。 现在WLD上有了fisher提供的实时数据源，朝这个方向走近了一步。不过试验中我发现一些问题，在fisher专区那边反映了一下。 下个结论：目前WLD在国内还不能马上用于自动交易，因为配套的接口软件未曾具备；不过它不是只是一个面向图表的分析软件。我相信，多数在学习研究WLD的兄弟们，都不打算用它的图表分析功能。
纠正一下GZPONY，WLD可以用于国内股票市场自动下单，已经有人做出来了。缺少的是一个有效的日内/日间交易系统用于运行。 另想请教一下各位，在现有的交易费用和交易制度（撮合顺序为时间优先）下，国内期货市场搞做市交易是否可行？