做软件其实不难，wealth-lab的全部功能，我估算过，自己写，1-2年内就可以全部完成，甚至是超越。难在下面几个地方：1. 做别人实现过的东西很无聊，还不如自己买一个wld，上面还有很多脚本资源呢。要做就要做别人没做过的，就是要有足够多的新设想。2. 数据。在中国，没有专门的数据提供商，我指的是原始数据，卫星小站收到的show2003那种。level 2的数据更别提了。通视接口由于历史原因，问题多多，效率也低。3.没有公司愿意开放委托接口让你自动下单，证券也许没必要用这个，但期货上还是有些用处的。我有抓包研究接口和外挂的时间，还不如下几单赚点小钱呢。 人生苦短，把精力放在自己写软件上，恐怕不如找一套适合自己的软件用合算
1.交易所DBF数据 — 2.卫星或地面接收装置 － 3.DBF解析生成数据流 － 4.行情转发服务器 — 5.数据接口 — 6.WLD、AB等软件 — 7.下单接口 — 8.下单中转服务器（兼做模拟交易撮合与柜台系统） — 9.（恒生、核新、通达信、金仕达等委托程序） — 10.经纪商柜台 — 11.交易所撮合服务器 — 12.生成DBF数据 在这个链条中，目前最缺的是第4、8环。第4环，你说通视服务器有问题，具体什么问题？我们论坛里有贴过它的整套源码。第8环，TradeBlazer正在做期货的，股票的不知有谁？
第4环，我没说通视服务器有问题，通视也有写库程序，写dbf。我是说通视接口效率低，而且不易扩展，更无法避免并单现象（产生的大笔成交对real-time alert/scan影响很严重，这严重打击了我写实时交易管理系统的欲望），由于内存管理的问题，通视接口更不适合7*24小时运行。而且，想把它扩展到level 2更别扭 第8环，TradeBlazer我下午刚看到，他也没有公开接口让别人调用，那么我写自己的交易系统必须在TradeBlazer上进行（个人观点：TradeBlazer把委托接口专门拿出来卖更有市场），这样的话，写自己的软件又有什么意义？股票更不可能开放委托接口给你，借口有的是，尽情发挥想象力吧，呵呵 另外，很多下单类型国内的市场是不支持的，顶多能实现"准止损单"，"准止赢单"，这就不可避免的使滑价太大，削弱了自动交易的作用
再加上一点吧，通视接口无法扩展到期货、外汇，关键之处：多换、双开之类的单子无法表示 TradeBlazer要做IB的话，行情接口和委托接口单独拿出来做服务，我觉得应该会有不少人找他开户。不在他那里开户的，接口也可以卖个好价钱的
TB的定制造服务分以下四种： 1、在TB的平台上定制模型。 使用TB语言，模型在TB平台上运行。针对没有任何编程经验的初学者，以及需要把分析家、文华公式移植的客户群。 2、定制模块。 使用C++语言编写。模块可能很复杂，就象“超级图表”一样；也可能很简单，就象一个交易指令一样。写成后的模块具备与“行情报价”“超级图表”等系统内嵌的模块一样的级别和界面安排，能与TB无缝对接。具备更快的运算速度、更好的稳定性和安全性。已经有高端客户要求我们先用TB语言定制他的模型，经过测试无误后，再用C语言改写成模块，以追求更高的效率和更安全的封装。这种方式会成为针对职业交易员的标准定制模式。 3、开放数据层接口 整个TB的应用层都建立在一个封装良好的动态链接库（DLL）上，它是TB的数据层。对于有强大编程能力的机构我们可以提供该数据层C++接口包，包括.h文件、.lib文件和.dll文件。使用这个接口包，你可以干任何事！你可以编写自己的界面，也可以编写自己的语言系统，可以把数据实时导到MATLAB中运算个结果，再按照结果通过该接口下单。这种方式是针对机构（既有编程能力又有交易思想）的标准定制模式。 4、定制OEM版本 这类定制通常是指跨市场定制。比如韩国母公司正要求我们定制一个版本，以支持韩国期货、期权市场。 定制服务是我们公司的主要服务之一，如果各位有具体需求，请联系我们。
其他的定制我不说了，专门谈谈定制行情和委托接口的事情吧 通常情况下，日内交易的时候自动交易才有价值，才需要调用行情和委托接口。这种对实时性和可靠性要求很高的系统，用定制软件顾虑太多。首先，不论你怎么测试，怎么保证产品的质量，公测总是太少；其次，万一期交所规则有什么改动，定制软件还要再改，不可能保证修改的及时性和准确性，说不定还要被敲一笔 打个比方吧，你见过正式的赛车比赛上有零件是手工制作的赛车吗？ 另外，日内的自动交易其实不容易赚钱，还很有可能会亏钱，尤其是国内的市场。这样的话，加上我前面提到的几个不利于日内自动交易的因素，专门去定制行情和委托接口的必要性大大降低。 但是我并不是说定制不好，只能说国内的IT行业迫于各种压力，比如盗版、不良竞争，导致做开放接口的公司不容易生存。希望大家能互相理解吧。 现在的环境下，对我自己来说，也正在考虑自己写系统做外汇，公开接口的倒是很多，只是感觉资金不安全
你说的这些都很对，我也都明白，相信其他的机构、玩家也都明白。在期货市场上，挣钱的困难明摆在那儿，需要我们和用户一起去想办法克服。我们只是尽量配合客户，去尽量把我们能干的那份活干好而已。 我不大明白你说的“开放接口”是指什么。我们可以提供数据层软件包，用该包客户就可以编写自己的应用层。这应该算是开放接口了吧？Interactive Brokers是如此，外汇的MT也是如此。他们这样，我们也这样，应该算是做到了开放接口吧？还是说你是指要开源代码？