开一个流水贴,记录自己的学习路径,请多指教

多谢提醒!gzpony兄真是好眼力,一眼就看出我有"一叶障目,不见森林"的毛病.许是性格使然(第五型人格?), 我对具体事情总是缺乏明确的目的与计划,生命对我来说更像是纯粹的"随机游走".正如那海滩拾贝的顽童,总是被偶然的美丽发现所吸引,惊叹于造化的神奇与个人的渺小,而忘了自己是谁,要做些什么.而构建一个现实的系统,总是需要工程项目的思维方式,所谓自顶向下的设计与结构化模块化的实现.换言之,目前更应做的事情是尽快形成自己的一套可应用的分析框架与决策流程(参考鲁宾自传)并在实践中逐步完善,而不是徜徉在可能的工具世界里寻找更精致的武器.毕竟我们是以极其有限的精力去面对那无限的可能性.再次感谢您的指教!

 

wilmott里谈系统交易的一个帖子里介绍了一个系统交易的电子商务网站collective2,值得参考.
周末做了一个对历史价格序列进行递归波段分解的算法,(如万科A96年至今的波段划分见图),并对全市场采样得到的波段样本的波长和波幅进行统计,结果在这里.
另外使用随机模拟(布朗桥)进行了四次仿真,参见仿真一,仿真二,仿真三,仿真四.
真实数据与模拟数据相比,一是波长分布较不光滑,二是波幅在原点处的"凹陷"并不明显.这是否源于市场内在的非随机性还有待进一步考察.

 

CQF.info:Forum and Resource on Maths, Finance & LaTeX.
Omer Suleman的金融计算方向论文.
ATOM:ADVANCED TOOL FOR OPTION MODELLING.(Free!)
mathtools.net.计算资源门户.
Valuing American Options with Least-Squares Monte Carlo Methods(论文).
Pricing Barrier and Asian Options with an Emphasis on Monte Carlo(论文).
蒙特卡罗法期权定价(幻灯),介绍了各种方差缩减方法,wilmott的一个相关帖子.
Tobias von Petersdorff的主页,有论文和教程.
Pricing S&P 500 Index Call options(论文).
Quantnotes的Software & Data链接.
Dr William T. Shaw的主页.
Jouni Kerman的主页,
Numerical Methods for Option Pricing: Binomial and Finite-difference Approximations(硕士论文).
Ola Skavhaug.
Financial Numerical Recipes (in C++).
Testing Option Pricing Models(论文,作者DAVID S. BATES).
Advanced Numerical Techniques for Financial Engineering(论文).
Option Pricing by means of Genetic Programming(论文).
Option Pricing Using Artificial Neural Networks and Implied Volatility(论文).
Constructing Arbitrage-free Binomial Models(论文).
OPTIONCITY.NET.
Robert V. Kohn的主页(PDE方法).
John H. Mathews的主页.

 

期权定价的一些Mathematica资源:
Andrzej Kozłowski的Mathematica Page,另见此处.

Black-Scholes Option Pricing Model.
Quasi-Monte Carlo Methods in Option Pricing.

The Binomial Option Pricing Model.
Binomial Option Pricing, the Black-Scholes Option Pricing Formula, and Exotic Options.

Dynamic Hedging Strategies.
Evaluating Financial Options Using Continuous Cellular Automata.
Financial Derivatives Technology with Mathematica.

Implementing Numerical Option Pricing Models(程序下载).
Computer-Aided Financial Analysis: An Implementation of the Black-Scholes Model(程序下载,Review).
Ito's Lemma.
The Spread Option Package.

 

周末把权证定价的四种算法自己实做了一下,才发现好多东西原来并未搞懂,正是"纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行"!
请参考源文件解析公式法,二项树方法,有限差分法,蒙特卡罗法或wiki页.

 

原来的wiki放在前公司的网站服务器上,由于工作变动现在只能备份在家里的电脑,不常在线.您可以参考放在海洋论坛上的这个静态汇总版本.原来的一些代码现在正逐渐改写为J语言,可参考finj.ijs和finlib.ijs.
抱歉目前的论坛程序phpBB尚不支持收藏功能,或者您可以考虑在浏览器的收藏夹里建一个海洋论坛的目录.

 

怪不的好长时间看不到了 8)
itfin你熟悉汇编吗？

 

抱歉，我接触计算机的时候已经过了汇编时代了，我熟悉的底层语言是C,现在常用的都是一些相对"高级"(即面向算法,而与具体硬件平台无关)的语言,当前正在学习的是J语言.

 

最近下载到了Nassim Nicholas Taleb的<<Fooled by Randomness>>(9M),正在看.在http://www.wilmott.com/messageview.cfm?catid=3&threadid=16806&FTVAR_MSGDBTABLE=&STARTPAGE=1曾经有过热烈的争论.他还有一本<<
Dynamic Hedging>>(21M),虽然比较老(1996年),由于作者是专业期权交易的对冲基金经理,应该也很有参考价值.(两本书的pdf文件较大,只能在海洋论坛短期保留).

 

关于高频套利平台的一个讨论贴.
另外一篇相关报道.