用望远镜看,世界的构成道理其实应该很简单;用显微镜看下去,细节无限放大下去却很复杂。如果你能知道事物的所有的影响因素和它们之间所有的复杂的相互作用效果,你当然可以知道未来精确的结果,但关键是获知“所有的”几乎无法企及,可以有“模糊的正确”,也可以有“精确的错误”,但“精确的正确”很难。世界就默默地在那里,未来“显得”复杂多变,是因为我们的无知。人类的梦想——如果有一天人类能倒转时间,我们就能轻松的看到未来,但新的困惑又来了“谁是结果和谁又是原因呢”?我们到底是原因还是结果?!
从我现在的学习认识,从哲学上看,目前系统交易最常采用的有四种思想,第一种是72%的胜率,以追求反转为主,或者用所谓的鱼身理论。第二种是38%的胜率,追求突破,不考虑波浪、波段、周期,如海龟系统。第三种是基于高频数据的,主要用于日内交易,它的胜率不一定,要跟波动率结合考虑。第四种是跟庄、吃庄,追求100%的胜率。
呵呵,俺不信佛,不信上帝,但敬畏宇宙自然。我们无法将未来看得看得那样清楚,所以未来对我们充满了不确定性,我们能做到的是——努力去理性而又勇敢地面对未来的不确定性,这是生命价值的部分。企业家的价值本质不就在于勇于应对市场不确定性吗?世界的不确定性也在创造生命的价值。
所谓的正确是什么?我对72%的说法不以为然,我对某种特殊情况下的定量预测准确率大于85%比如指在一段时间内某个品种能涨多少的预测,请说明一下72%的问题,不能有理有据说出来我就不信了哈哈 提个私人问题,我胡乱在论坛填写了年龄想改怎么不行了?
有理有据最重要了。 在回答这个问题前我们要谈清楚另外几个问题,一个是“某种特殊情况”是什么意思?能否定量?该“特殊情况”作为统计样本,就数量来说是否有统计意义?“一段时间内某个品种能涨多少的预测”中,至少能“涨多少”本身的精确度是否是100%?
特殊情况可以定量,特殊情况就数量来看还是有点意义的,而且我得出这个方法后该方法指导未来的事件也符合统计概率,涨多少是指比如>10%的几率为100% 不过该方法专为中国股市设计,统计样本1990年至今,只有十多年恐怕统计样本还不是很足够。
你的意思是否是这样的:对于某种就数量来说具有统计意义、且可以定量的特殊情况你有85%的胜算说这个中国A股能上涨10%。是吗? 如果是的,那就是你理解的“正确”,大家的意思是一样的。 另外,如果未来的事件也符合这个统计概率,那如果能做期权的话,那你这个方法就是印钞机,如果股票价格能涨5%,那作为它的平价期权就能涨100%左右。
呵呵,我说的就是这个情况。我也不很介意透露该方法框架。其实就是逆市下单,总体大盘达到某一乖离值,个股再和大盘出现一个乖离比值,符合情况的成功率出奇的高。为什么不介意透露方法因为这需要无比的耐心,比如01到05的大熊市符合该特征的时间段只有2次(个股机会远远大于2的N次方,否则也没有实际操作意义),而单边股票熊市参与者将降低到很低的程度,所以即使很多人掌握这一方法对概率的影响应该还是很低(知行合一和总体数量的降低,所以这种人少之又少)。
总体大盘达到某一乖离值,个股再和大盘出现一个乖离比值----如果基本框架就这样的话,那这个方法应该属于参数优化性系统,就我知道,这样的方法无统计价值可言,因为它缺少市场原理,另外“01到05的大熊市符合该特征的时间段只有2次”也应该说没有能达到样本数量。 步进式参数优化与集装箱卡车的15挡排挡是不一样的,步进式参数优化方法面临的是此消彼长。