未来是可以被预测的么?(纯粹理论讨论)

Discussion in 'Philosophy and Strategy' started by Blackhorse, Mar 29, 2005.

  1. 72%这个数字吸引了我

    因为我自己做的系统准确率到达73.8%之后,就一直没能超过这个数字。
     
  2. 用望远镜看,世界的构成道理其实应该很简单;用显微镜看下去,细节无限放大下去却很复杂。如果你能知道事物的所有的影响因素和它们之间所有的复杂的相互作用效果,你当然可以知道未来精确的结果,但关键是获知“所有的”几乎无法企及,可以有“模糊的正确”,也可以有“精确的错误”,但“精确的正确”很难。世界就默默地在那里,未来“显得”复杂多变,是因为我们的无知。人类的梦想——如果有一天人类能倒转时间,我们就能轻松的看到未来,但新的困惑又来了“谁是结果和谁又是原因呢”?我们到底是原因还是结果?!
     
  3. 从我现在的学习认识,从哲学上看,目前系统交易最常采用的有四种思想,第一种是72%的胜率,以追求反转为主,或者用所谓的鱼身理论。第二种是38%的胜率,追求突破,不考虑波浪、波段、周期,如海龟系统。第三种是基于高频数据的,主要用于日内交易,它的胜率不一定,要跟波动率结合考虑。第四种是跟庄、吃庄,追求100%的胜率。
     
  4. 我大概是第3种人里的分支,顾及高频数据,日内兼日间交易,不知胜率为何物,但波动率第一考虑。
     


  5. 支持 要看正在发生的 过去的都可以造假
     
  6. 阿弥陀佛. 我不想了.
     
  7. 呵呵,俺不信佛,不信上帝,但敬畏宇宙自然。我们无法将未来看得看得那样清楚,所以未来对我们充满了不确定性,我们能做到的是——努力去理性而又勇敢地面对未来的不确定性,这是生命价值的部分。企业家的价值本质不就在于勇于应对市场不确定性吗?世界的不确定性也在创造生命的价值。
     
  8. 呵呵,个人感觉这个命题误导大家的思维了,其实我们做的事情不是去预测未来,而是做一只努力跳出井口,以看到更广阔天空的青蛙而已,天空始终是存在的,关键是我们看到多少
     


  9. 顶一下。



    请问一下,这四种思想,从资金量大小的角度看,有没有要求或限制呢?

    比如,哪种思想只(更)适用于大资金,哪种思想只(更)适用于中小资金呢?
     
  10. 资金大小主要看市场流动性和容量
     
  11. 嗯,触到点子上。

    thanks.
     
  12. 真的可以达到72%吗?哪位推荐个高手的成绩给大家学习一下.我跟踪了MACD金融易学版panteley 的预测记录,他提前预测下一星期每天股市的涨跌.统计了半年的成绩也不过50%.
     
  13. 我研究预测的持续形, 总的来说,意外的噪音影响预测的短期效应, 而记忆的消散影响预测的长期效应.
     
  14. 所谓的正确是什么?我对72%的说法不以为然,我对某种特殊情况下的定量预测准确率大于85%比如指在一段时间内某个品种能涨多少的预测,请说明一下72%的问题,不能有理有据说出来我就不信了哈哈

    提个私人问题,我胡乱在论坛填写了年龄想改怎么不行了?
     

  15. 有理有据最重要了。
    在回答这个问题前我们要谈清楚另外几个问题,一个是“某种特殊情况”是什么意思?能否定量?该“特殊情况”作为统计样本,就数量来说是否有统计意义?“一段时间内某个品种能涨多少的预测”中,至少能“涨多少”本身的精确度是否是100%?
     
  16. 特殊情况可以定量,特殊情况就数量来看还是有点意义的,而且我得出这个方法后该方法指导未来的事件也符合统计概率,涨多少是指比如>10%的几率为100%

    不过该方法专为中国股市设计,统计样本1990年至今,只有十多年恐怕统计样本还不是很足够。
     
  17. 你的意思是否是这样的:对于某种就数量来说具有统计意义、且可以定量的特殊情况你有85%的胜算说这个中国A股能上涨10%。是吗?
    如果是的,那就是你理解的“正确”,大家的意思是一样的。
    另外,如果未来的事件也符合这个统计概率,那如果能做期权的话,那你这个方法就是印钞机,如果股票价格能涨5%,那作为它的平价期权就能涨100%左右。
     
  18. 呵呵,我说的就是这个情况。我也不很介意透露该方法框架。其实就是逆市下单,总体大盘达到某一乖离值,个股再和大盘出现一个乖离比值,符合情况的成功率出奇的高。为什么不介意透露方法因为这需要无比的耐心,比如01到05的大熊市符合该特征的时间段只有2次(个股机会远远大于2的N次方,否则也没有实际操作意义),而单边股票熊市参与者将降低到很低的程度,所以即使很多人掌握这一方法对概率的影响应该还是很低(知行合一和总体数量的降低,所以这种人少之又少)。
     
  19. 总体大盘达到某一乖离值,个股再和大盘出现一个乖离比值----如果基本框架就这样的话,那这个方法应该属于参数优化性系统,就我知道,这样的方法无统计价值可言,因为它缺少市场原理,另外“01到05的大熊市符合该特征的时间段只有2次”也应该说没有能达到样本数量。
    步进式参数优化与集装箱卡车的15挡排挡是不一样的,步进式参数优化方法面临的是此消彼长。
     
  20. 为什么这么说呢,恰好我就是先有原理再有此系统,虽然最后的表述很简单而且该原理并非优化参数。这个问题也不想深入讨论,还是比较关心72%的问题,数学上怎么证明,哲学上有什么依据。