我这人说话直，不要介意。 当时楼主制定策略就是拟合的，说的直白一点，拟合策略是因，没有吃到股指行情是果。 现在看到股指有大行情就后悔了......就想怎么能把股指这种大行情也选进去的办法，其本质还是拟合。那么今后的果也是一样。 说到底，您心中有一个欲望的魔鬼时常出来捣乱...... 如果谁总能够回避不盈利的品种，抓到盈利的品种，那么这就是“圣杯”，这在投资哲学上是不成立的。 放下对盈利的执着，放下抓住所有行情的冲动，你会走的更远......
特别能明白你现在的问题和想法，因为经历过您这过程。 其实到最后，当你的策略库里面的策略类型足够多的时候，当你和其他团队深入交流后，你会发现，其实大家的策略大差不差，重点是行情节凑的把握，交易品种的动态选择以及资金的管理，这才是量化投资最最艺术的部分。 有关交易品种选择的东西，我在我的书里《量化投资：以MATLAB为工具》专门有一章来讨论“基于MATLAB的交易品种选择分析”，核心是从流动性和波动性两个属性维度来构建品种选择模型。有兴趣您可以看看。这一部分其实是我书籍的干货中的干货，但一般没有交易经验的人根本不重视这一部分。我也懒得强调这一部分了。