最近一个月,股票量化交易惨败

Discussion in 'Philosophy and Strategy' started by rypan, Dec 6, 2014.

  1. 乱涨的行情对量化来说确实是个很大的问题,量化讲究的是规律性,最近一个月的行情是脱离常规的,如果用过去普遍性规律建立的量化肯定不好使,解决这个问题有二个办法,一是错过这次行情,等模型适用的时候再说。二是修改模型,将这个特殊情况鉴别出来。但是,鉴别这个特殊情况必然会导致错误鉴别现象出现,会减少模型在表现好的时间内的收益率。