最近一个月，股票量化交易惨败

是的，你没看错，的确是惨败

主要原因是用了一个低成交量的过滤器，只买平均成交金额小于4千万的股票。而现在的市场风格是买2抛8

现在反省中。想到的一个问题是回测时间太短，只用了3-4年，没有把07年的疯狂大蓝筹行情包括进去。

 

这个和复盘测试结果相关性不大吧

应该是股票池（交易品种组合）的问题

 

回测时间段，如果是EOD系统，至少要5-10年，我个人倾向于15年。
另外，在交易系统设计的过程中，过滤器用的越少，系统越稳健。
如果一定要有过滤器，我个人倾向于只用一个均线(200)。

 

没有动力学机制分析的量化和回测都是空中楼阁

 

敢问何为动力学机制分析？
谢谢！

 

由表及里是为循序渐进，由里及表是为举一反三，留于表面则停滞不前

 

就是“里”，就是被量化的东西是什么，用来回测的那段时间有什么样的市场环境参数。这些东西怎样对价格运动起作用，作用的方向、强度、次序是否发生变化。

 

市场环境参数？你是指基本面的环境？还是技术上的K线？

 

最近一个月而已，很可能明年这个时候又是大胜了

 

增加07年的测试结果调整也只是过度拟合而已, 还是要看理念是否正确, 为什么你的策略能赚钱呢,究竟是抓住了某些市场定价无效的时间还是提供了某种服务?

 

今天又仔细回测了一遍，发现一个大问题：z-score太低

赚钱都是靠一波牛市，大部分时间都是在不停地回撤。貌似资金曲线和指数投资差不多，虽然最终结果要比单纯持有指数基金好

 

比如印花税税率、佣金比例、T+0还是T+1、有没有股指期货、有没有融资融券、消息的传播速度、总市值/GDP、市场中各种行为（低买高卖、追涨杀跌、套利、……）产生的交易量的比例、……

 

赚自己能赚的钱就好，别去想什么行情都通吃

 

有道理,谢过

 

居然还有比我惨的...
我这段时间踏空IF的行情~在商品上保持连续亏损...
IF上的盈利都填补不了

 

我比你惨

上半年未解决加减仓,股指连亏到暂停交易
下半年解决加减仓,发现交易资金不够,活生生错过了股指

不过商品我的回撤幅度还好,基本上都是在可控范围内

 

追涨和追跌是一个道理， 如果暴跌了你的策略不会去追跌的话， 那么暴涨的行情不做也是合理的

 

请问用的什么平台做的量化交易？

 

策略也可以搞组合！
前段时间蓝筹股暴涨，我因为只有中小板创业板交易策略，所以杯具的满仓踏空！
这周增加了蓝筹股交易策略，就好多了，蓝筹股大涨我赚一些，创业板大涨我也赚一些！