长期回测发现没有一套系统可以长期稳定获利

存在，别泄气。

 

同意，我也是这么想的

 

严重支持以上观点。。。。

 

既然没有万能的策略，那么品种和时机的选择，大家要没有好的建议？

 

如果有这种策略，最简单的方法就是穷尽，根据结果自然能找到合适的品种或周期

 

穷举法不行的

 

从价格波动的特征出发，如何？
有些品种隔夜缺口大易反转，有些品种主力控仓能力强趋势明显，分别采用不同的策略。

 

这不是系统存不存在的问题，上述表达一件事，所测的系统均不行，但结论也就仅限于所用的样本而已。

有些命题是无法证伪的。基本上可以这么说，市场强有效是伪命题，但弱有效是无法证伪的。那末，
你的系统必须在这中间有个平衡。

 

再好的系统也得有行情才能真正发挥作用吧。极端例子，如果一个品种始终只有一个价格，永不变化，那什么系统都没法盈利。

 

这说法还真的自相矛盾。
如果策略能适应一定范围的品种和周期，那么，它必定能适应绝大多数的品种和周期。
原因如下：　
以Ｈ４周期的Ｋ线为例，２个不同的品种，在某一时间段上，如六个月，相似的走势或许很少，但如果把时间段放大，比如在２０年的时间范围内来比较，那么第一个品种的某一段走势，在另一个品种的２０年范围内，基本上可以找到相似的走势。
因此，我的想法是，能适应某一品种的策略，基本上也能适应其它品种；
同理，能适应某一周期的策略，基本上也能适应其它周期，只是周期越大，我们能看到的样本就相对越少，感觉上不同而己。

 

为什么目标非要定在可以长期稳定获利？凭什么啊，我老觉得一看到长期稳定获利这6个字就遇见了投资的外行。就连圣殿骑士团都做不到。人家还有自己的武装力量和教会的特许呢。
可以把目标修改为长期的稳定的控制风险么？盈利是上帝的事情，人只负责控制亏损。

 

长期稳定获利的事情在地球上觉得只有美联储可以做到，自从他开办起就从没有亏损，一直在盈利。
稳定的获利。人家背后有美国军队和资本主义制度。

 

实际和理论猜测一般是差异很大的.
根据我的测试结果.
当周期下降到一定幅度,比如从5F降到1F,会遇到交易频率大幅上升,上升幅度大概翻倍,亏损幅度迅速加大.
当周期上升到一定幅度,比如从60F上升到2H,交易频率会断崖式下降,可能从一年十几次降到几年一次.
至于适应多数品种,流动性\趋势性\策略要求等几个标准筛选下来,10个能有4个合适的是运气很好的.

 

交易频率大致会与周期倒数的平方根成正比