趋势系统可以符合统计学下长期获利,短期等于死路! 所以混趋势要有耐心以及把品种当作生意。 短期系统例如日内波动这类,我是当作研究学习更好写程序和更好处理数据的学习兴趣等等。 在就是品种足够多。。。长期系统都要忙的吐血的。 所以还是在于符合的品种足够多。
此言甚善, 我的趋势回测是最大2个月周期,但去年我遇到了接近3个月可以说国庆到12月初一直悲剧,当然部分机会是自己脑残搞砸的。 但也足以超过了回测,一度差点以为系统弄砸了。 总之要坚持不容易特别是错了还在坚持。 然后我3月31号上线RM系统,于是 1号2号的今天持续悲剧,反复被洗。。。 但是RM我折腾了4个月算法。。。算是开局不利。 我正怀疑是不是回炉打造。 因此在回测中最大亏损5次,然后我在第6次进场了, 然后7,8,9次失败出来了。 刷新了最大失败次数。。。
任何机械的盈利系统都有被市场消灭的趋势,因为盈利系统使用的人会越来越多,大量交易者一致行动会影响市场导致系统效率越来越低,甚至成为反向指标详情参见索罗斯的反身理论。加入主观判断虽然可行,但是主观判断也要系统化。最后直至达成非机械式盈利系统或者是机械式意识盈利系统。
1、策略不可能适应所有品种和周期,如果适应所有品种/周期,那是永动机,金融市场就是他的了。所以适应的范围是有局限性的。 2、策略必须适应一定范围的品种和周期,比如十个交易品种中的三个,若干周期中的几个,如果不能适应,代表策略适应性差,实盘会遇到不稳定的问题,如果遇到黑天鹅就必死无疑。 3、遇到单品种黑天鹅,需要用策略的多品种适应性来对冲,即甲品种亏损,乙品种盈利。 4、资金管理,无论黑天鹅发生概率多低,多品种同时发生黑天鹅还是有可能的,严格控制头寸。 剩下的是上帝的事情了