闭门造车了几年,积累下不少模型,几百行到几千行的都有,都是完善了很多细节和诸多模块组合而成的,不少都实盘过。后来有了改进想法后又束之高阁,现在几十个模型都躺在硬盘睡大觉了。忽然有个冲动的想法,如果把它们都贴出来开源了,会怎么样?会影响我现在的交易么?大家会群策群力共同来改进它们么?
取决于你的交易系统类型,如果是短线系统,尤其很多是Mean Reversion的短线系统,越公开越好。因为大家的参与,会加速均值的回归。 再说,交易系统本身并非会产生利润。只有和智慧结合,才能有稳定的利润。
你把我难倒了,小兄弟。呵呵。 举一个不太恰当地例子吧。交易系统一般都是和机械联系在一起的。大多数人的看法,甚至书本上大多都提及要相信概率是站在自己一方的,所以不论市场如何波动我们都应该机械交易。而我相信各行各业的顶尖人物一定是在他们的专业知识的基础上有他们的智慧,不然看的书差不多的人岂不是成就类似? 不知道你有没有看过金庸的书,我记得杨过练剑的那一段。一开始举重若轻,把一根巨剑能够轻松挥舞;最后阶段却是举轻若重,路边的一朵花一根草也可以威力无比。如果以交易系统来理解,我假想为新手跟随交易系统下单初期心情忐忑,而过了一阵发现概率确实如此,之后下单就轻松了。而到了高手阶段,对交易系统的理解程度显然和新手不同,因此在不同的市况下可以灵活使用交易系统,甚至最不起眼的交易系统在某些情况下却能有惊人的业绩。 智慧是很难用语言描述的,但常常是高手的差距。 我再举一个实战的例子。我常用的短线交易系统今天发出交易信号,四川双马。一般情况下,我有固定的仓位,一般比较小。但是大市刚反弹,且今日低开,高走的概率较高。加上该股票在前期该跌不跌,所以今天我重仓买入。严格说起来,这是违反资金管理要求的。重仓的操作我一般非常少,但主观感觉这次盈率应该超过80%。当然,每个人情况不一样,你一定不要轻易学习我重仓买入股票的动作。否则后果比较严重。 对交易智慧的理解,需要阅历,也需要专业知识,但是更需要对生活对交易充满热爱。希望能够帮助到你。
呵呵,SexyTrader兄一直让我收获颇多,先行谢过。 我认为交易其实就是做一件事,就像去吃饭,去打扫下卫生,只是我们在做一件“事”而已。但我们过多的关注了市场,忽略了主体,我们自己。因为这个,很多人已经拜倒在市场脚下等待施舍,这个和感恩你自己做的饭,你自己扫干净的地一样荒谬。 可惜人不可能不受欲望控制,否则人就不能活下去。完全消灭欲望和交易本身是矛盾的,所以心法修炼很少能成功,这有点类似武学最高境界是不杀一样。 我的心得是,系统作为骨架,就像一个雕刻艺术家要刻一个美女,首先必须得是个人形,至于要产生美就不能量化了。
嘿嘿,我的观点正好和你的相反,Mean Reversion(均值回归)的系统,本来的目的就是为了从“误差”中获利,属于“套利”的范畴,如果公开了那参与的人多了那“误差”就小了,也就会导致“套利”的机会丧失! 如果是趋势系统,相对来说公开的危害小些,有时反而有利(因为波动趋向性会增强)。 嘿嘿,除非你的目的是为了“伏击”(找到了)Mean Reversion(均值回归)的套利系统,否则没人会将一个还有实效的套利策略公开的。
“至于要产生美就不能量化了”,这句话太精彩了!我非常喜欢这句话!! 至于欲望和交易本身的矛盾性,个人感觉,这更多地取决于交易的目的。如果交易只是为了钱,那么欲望和交易必然是矛盾的。可是如果热爱交易,以提高交易水平追求交易的完美,虽然那还是欲望,但这个欲望和交易的矛盾性就大大减弱了。所以我一直以为,交易的动机将最终决定我们在交易领域中的高度。也许我的理解不妥,尤其是当我想到“不杀”的时候。但此刻,我还没想到更多。还需要好好想想。
我理解的是,交易系统在同一时刻发出相同信号,因为用的人多了,所以同一时刻进场的资金会更多,从而导致价格反转的力量更大。 我们理解的不同在于交易信号发出后,进场资金是在同一时刻,还是不同时刻。你理解的是别人的资金先入场,而我理解的是同时入场。这可能更多取决于交易系统的灵活性了。
在刚开始学那时,也用技术指标写些均值回归和趋势追踪模型,但由于鄙人数理分析能力低下,被参数优化搞得焦头烂额。后来改为钻研形态识别方面的交易系统,刚开始困难重重,进步很慢,第一个阻力支撑的形态就写了半年,就是本该用HHV一个函数能实现的功能,俺写了半年。这是为啥,就是为了不用填参数。慢慢地,更复杂的形态也能写出来了,还可改得自认为很优美、精简和高效。也许是工多艺熟,现在自己可信任的形态已经全部写完了,有空时也帮朋友写一些复杂模块。现在感觉是乐在其中了,挑战自己写不出的模型变得饶有趣味性。复杂的如数浪模型也写过,但是我并不相信波浪理论,就写了一大半吧:大小浪级别自动分辨,根据波浪移动止损和主动止盈……这些写完了。 反正积累下来的模块很多,但组合使用效果还不甚理想,就是很多形态单独回测效果不错,但是组合不起来使用。肯定是自己的交易理论水平太低啦,很希望能得到高人指点。然而别人如不理解你所有程序定义的各种形态,是当然无法给出有效建议的。这是我想开源的其中一个原因。 另一方面,每写一个模块,都很花心思,自己熬过的日日夜夜,难道就这样放在硬盘角落里?世界上也许还有人也在为这些程序正在挠头呢,分享给他们我是很乐意的。但只怕这样做不但帮不了他们,反而令到很多原本有效的技术形态因为源码公开后导致失效,大家共同受损,这是我担心之处,希望大家讨论下这个问题。 现在我主要是用形态突破趋势追踪+市场博弈和形态过滤+盘口,长中短加仓混在一起。设计的初衷就是要通适应多品种和无需优化参数,现在基本实现了当初想法。但盈亏比不算高,最大回撤在不断改良中。