想研发高频交易模型，请教下用什么软件好？

你所说的高速度交易是低延时交易，低延时交易的重点在于订单发出到服务器收到报单并给予反馈的速度尽量快。vba可以达到每秒钟2000次以上的订单效率，应该足够用了，至于策略执行延时的问题，其他帖子里以前我有说，很多事策略算法的问题。

11年，我在论坛提到过策略的生命周期和有效性的问题，当时并没有多少人认同。你说的给予交易对象的生命周期的交易方式，不一定是高频交易。你不能说针对股指期货交易合约的生命周期的交易为高频交易不是。

你正在学习的Q，不就不是cpp
有些机构的高频套件，就是现在还是java，这里面包括排名前五大投行的自营交易部。

 

不知道你试过没有就这样武断。去试试看～
订单速度的最大瓶颈不是语言，是网卡。
另外现在对ctp下单有限制了。

 

stony邮件是咨询法律事务，请注意言行。

首先一个基础问题，你是否真正做过高频，实盘进行过，还是只是道听途说？

不止一个高频解决方案提供商和CEP解决方案提供商的内核和GUI是基于Java的，同时Java具有跨平台的优势，虽然说linux x64是常用，但是AIX和windows也是用的很多。内核优化的高速解决方案可以达到每秒40万笔处理量，符合业界专业高频交易要求。

C++作为主流，是因为语言的先天优势，尤其自行开发系统的，但是对于小机构和个人，甚至有预算的中大型机构，考虑到系统的完备性，C++经常不是首选，但是属于主流。但实际上业界内混合编程的也很多，即基于内核的类二次开发，除了服务器的Colocation外，很多fpga和asic的开发语言照样用到其他语言。

我说easylanguage和vba/vbs对大多数人够用，是因为考虑到学习成本，实施效率以及debug的问题，你都用C#不用C++，不也是考虑到自己的以上因素，而如果对于非常熟悉C++的人说你去学vba吧，vba好，那才是胡搅蛮缠。至于用其做高频策略来讲，tradestation和MC从好多年前就被用来高频交易了，你可以直接找以前做过一些高频交易的人问问，用于外汇市场和期货市场，中国地区最早是台湾的交易者用得比较多，而用MC5完成一天几千单成交订单笔数的交易，完全没有问题，现在做大陆市场的就有台湾和韩国团队，有机会你可以问问看。而国内期货的情况，除非超高频追求极低延迟的套利和一些算法交易策略，其主要为抢单，但是达到这个级别的人/机构，国内能有几家/几个？别人忽悠说速度快就怎么怎么好，然后就照做，那样的可能达到那个级别？国内的交易环境就那样，可是这样的环境实际上客观保护了很多投资者。

VBA/VBS的效率是我在2010年实盘实测的结果，这里面当然也有一些技巧，采用的就是金字塔的后台交易，虽然实际股指高频的不是用的金字塔。至于SAS和Matlab，其本质功能跟C++/C加上各种算法函数库的效果一样，比C#，java的效率高，内生内存数据库，而如果用来做交易，SAS方面可以负责任的说国内没几个能对不开放接口的SAS进行二次开发的，虽然我可以实现CTP的内核接入，但实际处理和你说的稳定和安全因素很难保证；至于Matlab，从2009a开始就说效能提高十倍，但实际上多线程和GPU也是慢慢才起来的，而且结合mex的效率并没有原生C++和C高，但是支持封包和压fgpa，开发方面对于IT人士稍微方便些，可以做交易平台，但是只是可以做而已。相比之下，用matlab高频盈利的人，比用vba/vbs/easylanguage盈利的人少多了。

最后对于我开头的提问，我也有必要回答一下，避免乱说不实信息误导他人浪费他人时间，我现在任职的机构在BATS的IBM服务器中运行的高频交易平台是KDB+，很多机构都是这样，所以也就不涉及什么商业机密，属于业内公开信息。如果各位亲仔细搜索一下国内的应用情况，就会发现，转来转去就又回海洋了，国内最早接触使用kdb+的其实就是海洋这几个人。

周末快乐！

以上。

 

高频交易定义请查阅相关资料和wiki，虽然有些未免有些偏颇。
所谓的订单处理性能与实战是真实下单量不同，高订单处理性能通常认为会在执行效率和可以采用的策略复杂度方面有更好的自由度，而是否具有利润意义则需要进行考量。
一般人会把高频交易和低延时交易混淆，其实不是完全一样的概念。即便在低延时交易的市场深度中，实际上也分为高中低频，一样会有高延时占低延时便宜的策略，而不是只有低延时才有优势。

 

高频交易，需要投入大量的硬件投资。这个去搞这个的机构机房看一下就知道了。