想研发高频交易模型，请教下用什么软件好？

要求：
1、支持导入数以年计的分笔数据；
2、支持调用5档买卖价和挂单量；
3、在研发期，软件免费，正式交易才需付费的；
4、速度快，编程灵活。

求教有经验的朋友，推荐下，谢谢！

 

推荐使用金字塔，你的要求都能满足。
高频最大的问题在于行情数据推送的速度，建议采用专业版

 

推荐使用金魔方，金语言非常灵活和强大

 

谢谢，adam老师自己压根没用过金字塔开发高频吧。
不但它不能导入分笔数据，这个不说了。
麻烦你告诉我它哪个函数读取历史某笔委买2价格？

 

既然兄台怀疑我没用过金字塔，那我的回复就此打止了

 

红璟不错 能回测n档的数据 但期货只能1档 因为这受数据源限制 ctp只有1档推送 策略采用c#平台 灵活高效 可以并行计算 支持指标图形化 比几个同类软件强多了

 

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=54330
也可以去问问客服。

不过既然金字塔支持vba，也可以外挂dll，那处理分笔就不是问题。金字塔可以只作为数据源和交易模块；逻辑模块，用他自己带的公式平台，或者vba，或者自己编译dll来实现。

 

高频还是c++，曾经试过power basic，确实是快，而且有指针，可是真心麻烦（因为我不会c++，哈哈）

 

你在excel里弄进去100万行数据再运算，再下单，你看看要多少秒，嘿嘿。vba的效率低，这个不用争了。看需求吧，下单不需要时间，但是其他的可能就比较耗时了。折中的办法是用。net，开发速度比较快，运行速度也不算太慢，而且稳定。主要还是看需求和实际情况，比如策略的复杂程度，到底要多高的频率，抢单要快到什么程度？延时主要在哪里？开发是一个人搞还是一个团队？实际情况实际分析。并不是说vba或者vbs不好。楼主要5档说明是依据盘口决策，估计简单不了，可能需要复杂运算，（一个close》open的运行速度肯定高于计算累计概率的速度，对吧？），要求灵活，且要求速度快，所以感觉还是c++是最好的选择，当然是在研发有足够的it人员的资源的情况下。

 

忘了说一句，现在的好像很多的软件的解释器（就是vba的运行环境）都是从微软那里引用过来的，和office vba是一样的，效率一致，解释运行慢于编译运行（不要用分布计算多核什么的来比，单纯的一个线程跑循环，扣除显示因素），这个应该是没问题的。

 

够用就好。不过我说的对vba和vbs的评价完全是我自己做过测试的，并不是宣传。c++是在需要效率时使用最多的语言，如果觉得还不够可以使用c、汇编、机器码，呵呵，不过这个难度有些大了。你如果说其他的，高端的，定制的，这个么，恕我等屌丝，不接触那些东西。一般我等屌丝能接触到的，解决搞效率的编程工具只有c++、c，部分组件可能是汇编，如果使用多任务的可能c++（这个要自己进行调度），java（好像是可以的，不确定），。net（这个一定可以，我用过）。硬件加速什么的，不接触，不懂。

 

恩，因为我不大喜欢13这个数字，所以再说一句。高频要看频率高到什么程度，进行决策的时候的复杂程度如何，比如，出现一个信号，我要预计20步或者30步以后的交易的概率分布，这需要的运行速度远比只是计算均线要耗费时间（并不是说均线不好，我一向崇尚大道至简，只是我比较笨，没那个本事。这大家要没事可以试试，非正态分布，无法用一个函数表达，测试一下，看看vba的速度，从取数据到出结果）。高频交易是一个系统，包括了很多，比如接收、储存、决策、下单等等，任何一个部分都有可能拖慢整体。所以我比较支持k兄的观点，任何事情都要自己动手测试一下，这个比什么都有说服力。而且说实话，适合就是好的，不是说一定要怎么样，也不是一定都要高端大气上档次的，我们是为了脚踏实地的赚钱，不是为了摆pose，对吧？还是那句话，适合最好！

 

楼主不知道的话 , 就谦虚一点， 金字塔 自己查看 DYNAINFO 函数里面有你 要的.

 

论坛牛人真多，多多学习

 

金字塔就不能用于研发了，1是不能导入分笔数据，2是不能读取分笔数据的历史盘口信息，3是它根本就没能力加载这么多数据。

C++太麻烦了，目前看来还是用matlab来弄比较好，两年的数据超过10亿条，不知要怎么弄回测才能快一些。

 

本人用过金魔方.net dll 调用接口，比 vbscript/vba是快很多的，这里有两篇文章也说明了这个
http://hs633.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8451&highlight=vb
http://hs633.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1441&extra=&page=1

 

嗯，非常同意，所以没有足够it资源的还是尽量利用目前现成的算法，求max咱们写的基本上不如matlab里的快。关于策略没做好的问题，可能只能是冷暖自知了，涉及策略保密的问题。不过，对于大量使用if then的可以使用prolog或者clisp，这二者都是逻辑推理的程序。不过我只是初步了解，风险自负，哈哈。