diy思考汇集

想到有点意义的就记录下来。

 

1. 市场的静态性。
对任何品种，任何数据、指标，在任何一个时间点，其向前的数值序列都是恒定不变的。

 

2. 完全随机的市场包含两个概念。

一，随机的价格走势。
二，随机的博弈资金。

 

在此把思想体系分为两大部分：
1. 逻辑推理部分，简称diy推定。
2. 观察归纳部分，简称diy猜想。

此前两点属于diy推定。这里虽然用推定一词，由于本身受限于逻辑思考的完备度，故未来是可以变更的。

 

第一点，表述起来很简单，其实就是“历史不可更改”这一人类普遍认知的公理的推论。。。
第二点，我也认为目前所能接触到的市场并不是真正的随机。关于随机的问题，实在太可以深入研究了。。。

 

diy推定3:
在完全随机的市场，无论采取任何策略，只要本金有限，一直参与市场则不可避免遭遇破产。

这里一直参与市场不考虑人的寿命，地球的寿命，宇宙的寿命等等情况。。。

 

推定3需要补充一个前提条件，下注不可无限小。

 

diy猜想1:
博弈市场的价格走势有不断趋近完全随机的趋势。

注意，尽管市场的价格走势最终会向随机走势发展，但不能表示着市场向随机市场发展。因为随机市场包含的另一个概念“随机的博弈资金” 未必成立，这里可以设计一个悖论来证明这一点，时间关系先不写了。

 

结论不就是有效市场假说&无效市场假说

 

diy推定4:
市场具备随机的价格走势，但不具备随机的博弈资金，依然可以从市场中非随机获利。

diy猜想1 + 推定4 得到的推论:
市场进化的程度越高，策略有效性越偏重于资金管理。

如果有效策略分为纯价格走势和纯资金管理两个极端的话，那么进化程度越高的市场，越要往纯资金管理一端偏移。

 

没啥总结论之类，那两个假说也不懂。偶尔来了灵感记录一下而已。

 

这里给出一个大胆猜想：
表面上大家是在比策略，比经验获利，
深究下去，真正能持续在市场生存（最少十年一个考核周期）的，说到底还是比硬件速度，比工作效率。
进化本身就是一个脑力界的体力活，利润好比劳动工资。

没有一些人错误的观念，就没有另一些人确定的利润。一旦以为掌握了真理，就是走向失败的开始。

 

闲聊篇1：
数学中的基石，即有关集合的公理系统。关于集合，却貌似存在某种不太“自然”的东西。
1. 集合中不允许相同的两个元素 （或者说，相同的元素必须写成一个）。
2. 自然数的定义中，用到集合的包含关系和并集的概念。

diy的大胆设想：
1. 设计一种数，用来表示没有相同元素的某种集合，称之为“素数”。反之，如果有相同元素的某种集合，称之为“合数”。
2. 集合的包含这种运算，比并集运算应该更低阶。因此设计一种新的运算，和集合包含运算在同一阶上，称之为集合的“外展”运算。两种同阶的运算从空集开始，构成一系列新的数，称之为“纯数”。

diy猜想，纯数==素数。

 

这根本就不是猜想，这是事实！

 

猜想1中隐含了一个假设，市场不断进化而不存在退化。

diy猜想1之推论2:
在非新兴市场内，短周期的进化程度高于长周期的进化程度。

diy猜想1之推论3:
寻找有效策略，就是从市场的非随机因素中，寻找试图抹平其非随机表象的策略。

 

inline void RoundToInt64 (int &val, double dval)
{
static double magic = 6755399441055744.0;
dval += magic;
val = *(int*)&dval;
}

 

好久没写了。今天补一条：
diy 推定5:
基于价格走势的有效策略通常与走势的直观性密切相关。

我们假定策略没有利用走势外的数据。

 

不是所有类型的策略都对硬件速度有非常高的要求。当然，你要是做高频的话，军备竞赛那是必须的。所以说，真正能持续在市场生存还是在拼策略，也就是数学建模能力。

 

基本同意。我的意思其实并不是强调硬件。而是个人认为自动化交易并没有什么高深莫测的地方，跟很多的行业一样，研究的深度和回报基本是成正比的。

关于军备竞赛，虽然自己还没有达到那个深度，但基于自己的以下猜想：相对较长周期的策略往往可以压缩到等价的较短周期策略。所以隐隐能感觉到军备竞赛的意义所在。

一般情况下这种等价处理只出现在历史回测中，实战中却会有所出入。基于以下猜想：持仓时间延长可以往往可以等价于减小仓位对于市场走势的影响。