是所有指数计算出某个值~ 这个方式我大概试过~ 我是根据偏离均线的距离比例来给各个品种排序~(不知道你的办法是怎么样) 最强最弱的绝对能够选出来 问题是选出来后咋办~ 我用的是matlab计算的~ 一直持有强三多单跟弱三空单~ 合约为主力合约等比复权~收益率一直跟紧主力合约的 反正结论是不咋滴~我都有种想反过来做的冲动了~ 可能是我排序的指标不好
我算的是股票的各类指数,永远持有N日涨幅最大的品种。如果包括创业板,结果不错。不包括创业板,就是亏钱的。 所以我现在还不敢实盘 我也还在探索,想尝试用AmiBroker实现这个测试。这样的话,就方便太多了,各种指标都能测试。现在的excel+vbs局限太多
每一次行情,每个行业的轮动顺序恐怕很难把握,要对这个顺序进行量化,但且不说样本是否足够,就算真的量化出来了,恐怕显著性也不会太大,实用价值恐怕更要打折扣; 关于轮动,是否可以建立股票池,涉及多个行业,然后对每个行业的一两只股票进行持续实时监控,从而获取他们的轮动信息,推导出行业的轮动。