如何做行业轮动的测试？

平时测试都是针对单品种的。现在做行业轮动，更关注的是各个品种之间的相对关系。

这个貌似现在的测试软件里都没有这个功能，只能自己写程序。但这样的话，测试软件里很多统计指标也要自己写，工程量巨大。

有人做过吗？大家有什么好主意吗？

 

能不能把要研究的“相对关系”表达成一个时间序列，然后导入你已经熟悉的测试软件做进一步分析？

 

有N个品种，就有N！个相对关系

而且相对关系之间还是要相互比较

 

N! 是怎么算的？

 

可以在Amibroker中做分析。关键是有板块个股的清单，这样就能在AB的数据库中把个股分到group或是sector中了。然后用AddToComposite函数计算各板块的价格或是指标数据了。板块个股的清单是关键，没找到国内的免费软件能方便一下子导出的。我是上交易所网站自己整理的一份最粗略的分类。

 

我现在测试时，只要能买卖行业指数就行了。靠加大滑点来模拟实盘时ETF买卖的冲击成本。

关键是如何处理各行业指数的关系

比如说，我只持仓一个ETF，这个ETF是10日内涨幅最高的。一旦有其他ETF的10日涨幅大于它，我就要进行换仓。

 

用价差行不行？
板块的轮动应该包含两个方面的含义，旧版块的衰竭和新板块的崛起。
观察其他各个板块ETF与当前ETF的差值，
用一些趋势指标类的方法衡量这个价差曲线，形成趋势的时候就算轮动了。

 

做股票，把握好轮动是精髓啊。
我的经验是看板块指数相对于大盘的背离。
在一轮趋势中，总的都会跟上大盘，如果背离到一定程度可能就要轮到他了。

 

求测试的具体方法和代码，谢谢

 

不是直接测试2个指数间关系吗？ CORR 函数吗

 

我用的一个方法是计算某指数的RSI相对上证综指的RSI的相对涨跌幅。买卖指数的ETF。

 

怎么进行历史回测的？

btw：懒残博士？

 

RSI不是说形态比数值重要？

 

我的策略很简单，不是行业的，是国内的交易所指数，深证和中证这些。系统回测就是直接测试指数，加上ETF交易的手续费。实盘买卖是指数信号的对应ETF。手动记录结果，整理跟踪误差。
懒残博士是什么？

 

应该是吧。我不是用RSI做交易信号，就是用来比较下各个指数相对上证综指的相对强弱，反正用着还行。
所以其实不是楼主要的各个品种间的相关性分析。只是相对一个基准的相对强弱。

 

dll是调用指标的

 

我现在的想法和你类似。把两个指数的比值作为一个数据，然后对这个数据进行策略开发。

有成果的话，我会进一步更新。

 

周末用excel+vbs做了风格轮动测试，结果还不错

行业轮动还没测试

 

恰好我也在做跟你一样的工作~
我做的是20多个期货品种~
同样是比值开发策略

但是我发现这个可能跟拿个单品种的时间序列数据去回测个策略是一样的

你想啊~
单品种时间序列数据~回测求策略~
说白了~数据固定~算策略~

那么我们换到比值时间序列数据~也就是有N个品种取2个配对则有N*（N-1）个时间序列~
当品种数量这么多的时候我们可能固定了一个普适性很高的策略去找合适的品种

那么问题变成
固定策略~算品种

其实
数据固定~算策略~
跟
固定策略~算品种~
能有多大区别？

我自己也想不明白~
反正我就是这么搞了~
现在也正在小仓位实盘...