因为工作繁忙，平时又比较懒惰，所以近期一直对部落贡献甚微，参加的讨论也少（其实我也是想减少发言次数的） 大数据投资应用和新型的事件驱动策略是在华尔街也比较新的内容，即便对于文艺复兴、桥水、高盛这样的大型机构也算很新。在宏观对冲和高频交易都有比较大的发展空间，虽然大部分机构对于其实际应用还缺乏头绪，但是的确是有广泛发展前景的一个方向。 与传统的大部分加入量化的策略不同的是，因为反身性的关系，这类策略不会出现因为使用的市场参与者多了而失效，反而会呈现越来越有效的情况。而且对于我所反感的随机单和国内日益严重的过度套利有抑制作用。此前也征询了一些专家和行业里手的意见，大家普遍在好评的同时支持将其公开。而且我也发现光视频或者光PPT，本身可能都存在听不懂看不懂的问题。 下文即为今年5月受邀参加活动的影像记录和PPT，欢迎讨论传播。（我平时说话不那样，这次是充分展示了把技术宅的特质） http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b42c4f00101c9j4.html