双策略仓位怎样搭配？

感谢liubin兄的建议。
我现在新手，感觉思想有点局限于机械交易，排斥人工灵活干预，有时怀疑坚守机械交易是不是思想固化了？

 

多品种是必须的

还有点个人经验：不要在创新高时加仓，往往会带来大幅回撤。

 

感谢rypan!
过几天稳住阵脚了，收拾好心情继续新品种的开发。
去年11月底已经有过一次失败的加仓，最后没顶住又减仓下来，错过了12月的强劲反弹。
有前车之鉴，这次本打算挨到回撤快受不了时再加仓，结果没耐住性子，大亏1天后就加了仓，没想到更大回撤在后面

 

回撤大不大？要跟仓位比例结合起来看的。
通常来说，如果常满仓，回撤达30％以上都很正常，所以尽量轻仓。
另外，多品种+多策略可以明显降低回撤，当然，也会降低收益。

 

最高回撤近20%。如SurDark2兄所说，应该在正常范围内，只是看着几个月累积的一点利润，一周多内崩溃式回撤，心态失衡了。
认清自己真的很难，高估自己亏损承受能力的后果是严重的！

 

日内很难做，往往到手的利润几分钟内又吐回去了，我感觉是日内交易应该尽早进场，才有可能抓住大波段行情；再就是，开仓要一次性开，出场要果断，有利润就要减仓达到盈亏平衡状态，然后留些趋势仓直到收盘。

 

做日内趋势的，肯定是收盘平仓好

滑点和手续费都是不利因素

持仓时长决定了可能的获利幅度

 

--我感觉是日内交易应该尽早进场，才有可能抓住大波段行情
跟我的感觉正相反，日内的杂波多，需要加强过滤，只有走一段后才能说明趋势的可能性更大。进场早了，很容易左右挨耳光。

--开仓要一次性开，出场要果断，有利润就要减仓达到盈亏平衡状态
看有些书上是这么说，但实际回测效果不行，回撤基本没减少，盈利去了大半。我反思，可能这种做法更适合大的盈亏比，比如平均盈亏比4:1，2R时出半仓？在平均2:1的策略中，很难找到合适的中间平仓点

 

不是太认同。我觉得日内和日间趋势，本质上没有区别，只是操作周期、交易次数等的分布不同。对日间趋势来说，是不是持仓1个月的一定要好过持仓10天的呢？
持仓时长不是关键，可能做趋势从根本上说，还是要随时跟踪趋势的发展状况。
现在日内的节奏转换快，不少半天趋势的情况，相反趋势持续到收盘的反而少一些。

 

成本

 

感谢K大建议。可能好些问题自己感觉不妥，但又没想明白，也就不能量化出来，碰到回撤就心虚了。
请教K大：
1、对策略有效性的监控和判断
这个思路是怎么样的？看最大回撤吗？
2、仓位控制
暂时对趋势策略作了盈利后再加仓的处理，目前单次交易风险控制在1%左右，踏实了一点。不知仓位控制还涉及哪些方面呢？
3、市场风险判定
我做日内的，判定风险，主要是预判当日波幅吗？
4、模型风险管理
这块主要指哪些方面？
谢谢！

 

其实回撤大家的理解都不同，回撤在我的这里是指最高点到最低点的差值和保证金的比值，15%是正常的，趋势的策略我认为20%都很好。策略形成后，降低回撤其实已经是研发新策略的问题了。风险和收益成正比的原理在任何策略中都是真理，合理的回撤是必然也是必要的，只要这个比值合理就可以，不必追求圣杯。

 

各位大，来答疑解惑吧

 

很认同randomain兄的观点,回撤不是问题，问题在于回撤是否与个人心理承受能力相匹配；更进一步的问题是，对心理承受能力的事前评价是否客观。
回撤期中，对策略是否失效的诘问，极大地削弱了心理承受能力，所以对K大的如何 "对策略有效性的监控"很是期待

 

感谢K大指点了，我再慢慢摸索吧，以后有更细节的问题时再请指教！

 

很想知道,楼主现在如何了,你今年加大震荡系统,应该刚好碰上了,今年IF就是来回震荡