双策略仓位怎样搭配？

实盘国内期指半年多了，全自动日内交易，一趋势一震荡的双策略。
前期表现尚可，迄今总体盈利20%左右。但刚刚过去的3月，相当煎熬。
年后1手操作，前3周比较顺，头脑一热,加仓到2手，马上就碰到回撤，3月高点至今回撤了近6W，按20W做一手来计，近15%了。回撤全部是趋势策略造成，震荡策略还在创新高。
年后这一个多月前半月大喜，后半月大悲。
现在仓位是单边震荡各2手，感觉搭配不合理，是不是应该震荡/单边按2/1比较合适呢？
来海洋潜水两年了，各位大大的帖子让我受益良多，可以说我前一年在黑暗中瞎折腾时，是海洋让我隐隐约约看到一点指路灯光，从此走上程序交易这条路。先在此对黄版、niming、joesan、kuhasu、老A等各位前辈高人表示最诚挚的景仰和最衷心的感谢!

回撤至今，年后算是白忙了，还不知道哪天能止住。现在趋势策略是不是应该减仓？或干脆暂停？相当纠结
附上2012年的回测统计，恳请各位大大指点！

(以20W做1手IF计算,2012.1.1-2012.12.31)
操作次数 成功率(%) 平均盈利(开仓价的千分比) 失败率(%) 平均亏损(千分比) 总盈利(万) 最大回撤(万)
震荡 591 40.78 2.6 59.22 -1.22 14.55 -2.45
趋势 111 47.75 7.9 52.25 -2.82 17.94 -2.87

 

试试趋势获利后加仓。

 

试过几个方案，找不到好的加仓点。可能是日内趋势获利空间本来就不大，等利润跑一段后再加仓，空间就更小了，而必要的止损空间还不能压缩，算下来，加仓部位的盈亏比没有优势

 

路过的朋友，如有IF实盘的，可否说说你们趋势策略的最大回撤是多少？
有时候觉得15%的回撤还算正常，有时候又很心虚。。。

 

回测统计时间少了点

 

实际回测了IF自2010.4月以来的所有数据，按年度计，2010,2011年波动大，效果比2012要好一些。所以只发了2012年的

 

测了一下我的方法在期指上的表现，3月份回撤也大
做多个品种能好一点

 

多个品种应该要好一点，正在朝这方面努力，测试过天胶，效果没IF好，而且感觉跟IF相关性也高。准备再试试外盘期指

 

离开股指走势谈策略是没有用处的，半年前是一波走势明显的趋势行情，你的趋势策略赚钱是自然的，最近一段震荡加大，趋势开始回撤也是必然的。

 

感谢回复!
3月有回撤我理解，我关心的是我这种回撤幅度算不算正常范畴,想解决的正是在3月这种走势里，如何降低回撤，同时又不能太影响趋势行情时的收益。

 

不知道你的策略测试是否已经考虑手续费和滑价，你的震荡策略平均每次盈利在万分之三左右，考虑万分之一的滑价和万分之一的手续费，每笔万分之一的盈利，如果你的模型出现变化，很容易就亏损了。你不是做过测试吗，在历史测试中的回撤比例应该知道吧？２０万一手，大概就是３－４倍的杠杆，１５％应该不算高吧

 

to jgz:
我的震荡策略手续费已扣除，成交价方面我进行了低估，实盘表明平均每次还会有万分之1左右的正滑价，这点每个月都有做统计，比较稳定。

理智也是告诉我，15%还没到回撤底线，但心理压力已相当大。
不知道有没朋友谈一下盈利加仓的思路？今天试了一天，半仓达到回调止盈起始点后再加仓，总盈利降低三分之一，但最大回撤也只有20%左右下降

 

对每次交易，分析中间相同时间间隔（如每分钟，每秒）的价格分布，统计之后再计算对应最佳仓位。

 

这个会不会对时间进行过度优化？

 

分布的概率是会变化的，因此对应的最佳仓位也会变化，害怕过度优化，可以降低最佳仓位，同时降低风险。

 

谢谢jgz
有点复杂，我慢慢领会！

 

我建议 波动和趋势结合起来， 上涨趋势 只做正向套利（下进上出）， 下跌趋势做反向套利（上进下出），这样 趋势和波动就结合在一起了，趋势就不会蚕食你的波动盈利了。

 

这样的话，象近期IF这种宽幅双向震荡，趋势左右挨耳光，如果波动和趋势做的方向再相同，岂不是更加剧了回撤？如果反着做，有个对冲，资金波动会不会更平缓些呢？

 

其实到底正想做还是反向做是一个运气问题，就像齿轮一样。 波动趋势和你的方向选择对上口，就净盈 反之则净亏，所以 盯盘 见情况不对 马上转向

 

只要短期波动 和 趋势波动 平衡起来 就盈利， 所以时监控 动态控制 适时检测成功率 不行马上转向，还是不行就停止交易。