先说说我的情况吧。2013年26了，国内前20大学统计硕士，刚毕业半年，现在在一家券商做风控，因为自己在一个师兄开的程序化交易的小公司呆过一阵子，这段实习经历使我对交易开始感兴趣，不过后来由于毕业、找工作的乱七八糟的事就拉下了，刚开始工作的半年吧自己学习实际业务花了些时间，也是贪玩了，交易的东西就放下了，偶尔想起来就来这里看看，后来还建了一个关于交易的QQ群，不过群里基本上交流也很少。另外qsoft_cn同学在群里维护R-ctp的接口，对这个感兴趣的同学欢迎交流~ 再说说我的疑惑吧。很简单，就是我不知道从哪里开始学习交易，包括几个方面： 1. 理论。研究生的统计学了不少的理论知识（真的大部分都是理论知识），真正能用上的我真的没看出来，看 novaavon 同学（抱歉我用同学称呼，下同~）的帖子里写了很多算法的东西，感觉算法多如牛毛，挨个试也要好久(可能我太心急了)，看《Trade Your Way to Financial Freedom》提到了神经网络是有用的，借问下如果从这里研究起怎么样？另外既然用来做策略，有没有介绍如果用神经网络分析策略的书呢？求指点。 2. 思想。《Trade Your Way to Financial Freedom》里面说了，交易最重要的是“你自己”，这里很多其他大师也指出，交易策略的关键是你要了解背后的本质，可是我现在不了解...我应该从哪里开始了解呢？必须“实践出真知”么？ 3. 对象。毕竟我现在在券商，接触内容多拘于国内证券市场。我觉得现在能做的就是股指期货，对于商品期货我算是七窍通了六窍——一窍不通啊，外汇也一样。想看看大家的建议。 说个其他的吧。最近在用R quantmod包（这包13年初又更新0.4.0了，貌似换作者了），发现quantmod包里好像只能显示指标，不能做策略（如果可以的话欢迎指点），自己填了一些代码，可以做一些基本的策略。这个工作也刚刚起步，欢迎大家交流。 第一部分中间的点表示买入、平仓的位置(这只是一个测试策略：2480、2505加仓，2525平仓)，第二部分是仓位图（暂时比较简单），第三部分是quantmod包自带的MACD指标。这个还很简单，以后自己会慢慢加上更多功能的。 对楼下所有回复表示感谢！
感谢楼上的回复！ 做好本职工作时必须的，而且也是希望在本职方向做的很好，但毕竟是后台… 的确有很多人都是用别人的钱玩，但要有实力才能玩，在券商里做不好的基金经理很快就臭的——以前也许不是，但现在已经在转变了。如果连用自己的钱去做交易都不敢，因为自负盈亏就不能承受，那想去做基金经理怎么能做好——不过现在这确实是实情，很多基金经理都是亏别人的钱，但这不是未来，至少不想自己这样混…… 另外，交易是我的副业，在本职工作不会暂用太多的时间情况下，我想到把剩下的时间用来研究交易，成为一种理财方式，也算为未来转行做准备。
统计知识还是有用的，当你深入某一种方法的时候，之前所学可以帮助你快速的上手。 1.你是想系统学习神经网络，还是只关注如何用神经网络构造策略？如果是前者，随便一本教科书就可以，如果是后者，建议看一些论文。实际上神经网络在交易系统构建中的作用主要有两种，一种是用来预测，一种是用来分类，看你具体的应用了。不过作为一种内部参数（神经元之间的连接概率）过多的非线性拟合方法，其用来预测的泛化能力往往非常让人失望。 2.思想这个东西，见仁见智了。技术分析和基本面分析之间的思想南辕北辙，不也同时并存？你不一定要了解背后的本质，不过有必要有一种自己看待市场的观点，这种唯一的观点可以使你不至于像无头苍蝇一样到处乱撞。当然这种说法有点玄乎，思想和观点不就是一个意思嘛 多读书是好办法，各种各样不同流派的书，找到你从灵魂上最为认同的一种说法，去相信它，并实践它。 3.对象嘛，要看你的交易方法了。如果交易方法适用于所有的投机标的，那么就找盈利性好流动性强的对象。如果交易方法本身构建在对某一个市场认知的基础上，那么最好是一个你熟悉的，或者你认为可以深入认知的。 R在交易领域是一个强大的统计工具，主要在于扩展包的覆盖面和更新程度都很好。但是个人建议如果真的要深入一种算法或者工具，最好是自己认真的学习算法的理论。以我个人的经验来看，对理论的掌握一是可以帮助自己更好的了解所用工具的内核，不至于盲目，二是有助于发散思维。 祝好运~
非常同意“带着批判的眼光来读”的说法，如果不仅仅是读，而是把论文的过程自己做一遍，甚至会发现绝大部分的论文都有误导读者的嫌疑！毕竟大部分有关金融的研究都希望得到一个可以发表的结果，这种后验的倾向直接导致方法的过拟合，这和交易参数的选取有异曲同工之“妙”。 不过如果只是实践性质的应用，倒是没必要把英文论文拔高到这种程度。学习一下如果把理论工具应用到交易中的方式就好，老一点的学术论文往往更适合一些，还有一些技术性的帖子也是好帮手。更重要的还是多做多想。
我的建议是从实际出发，例如拿5000元，从做1手农产品开始感受市场（千万不要贪多，就做1手，切记切记！！！！！），每天做做总结日志。等到你能感觉到什么是大机会什么是小机会的时候，你差不多就成功了。 譬如你打桥牌，玩贴点制赌博，一手牌型好的牌远比一手牌点大的均型牌能吸引你。这里若有玩过同样游戏的人，立刻就能明白我说的是什么。 至于怎么去感受市场，就看个人的造化了，你可以用数理工具构造一些交易模型去实践，你也可以按照自己对基本面的把握去交易，你可以高频交易，也可以象巴菲特那样买入持有。 我们都是中国教育制度的受害者，我读书时间比你还要长，别人的论文可以看，但是意义真不大，真的要能赚大钱了还将其策略写成论文？资本市场说到底就是一个财富分配的场所，，楼上的朋友说的很对，要用直接的生存本能去体会的。
呵呵，果然海洋论坛各个流派高手都有，楼上两位说的很好啊，我是应该用真钱去做，进入市场才能真正去体会它，抓数据做模型感觉还是有点隔岸观火啊。好吧，年后就从1手农产品做起，一边实战一轮模型研究，第一个目标就是不爆仓~
还真是抱歉，神经网络都有多少年没碰过了，总之找点预测工具做成策略的文章，找点分类工具做成策略的文章，都不一定要人工神经网络，只是看看怎么将理论工具应用到实践形成策略就好。 不过就我自己的情况来说，越是把算法、理论用到深处，越是深深的感觉到这些伎俩在市场面前的无力。这些神乎其神的技法，带给我的基本都是伤痛。不过走过这个看似悲凉的过程之后，我惊喜的发现我对市场的认知在逐渐的成熟。 上面两位说忘掉所学，狠狠的被市场折磨几次，不失为一个好方法。但是如果你对自己的学识有信心（字里行间，我有感觉），为什么不在数理的路上悟道呢？先人有在庙里成佛的，也有在市井成佛的，你要做的须是找一个最合适你的环境来悟！如果你今天看到书中说要用NN，就准备学习，明天看到回帖说要忘掉一切，用身心感受市场，就抛开之前的打算，从头来过。这样子连对自己的判断都没有，如何去寻对市场的判断。 老和尚说：不是风动,不是旗动,是心动。 祝好~
感谢真诚的回复！ 呵呵，我觉得自己未来还是会走到用数量化方法做交易的路上，但是不能摇摆不定，现在是因为确实迷茫~我觉得对于数量和技术没有先进和落后、复杂和简单之分，只有恰当和不恰当，所以我也想了解市场而不拘于数量，现在就是齐头并进吧。