随机游走。

那么问题来了，如果随机数据你的系统无法识别，你如何确定你的系统是一个盈利的系统？

 

市场的历史价格数据本身就不是完全随机的，为什么要求我的系统可以识别随机的数据？
通常所说的温度变化表、股价随机模拟图、抛硬币图、蒙特卡洛仿真等等，实际上都不是真正数学意义上的随机。

 

历史价格当然不是随机的，随机会导致无利可图。

但如果你的系统不能识别随机，那么你系统背后隐含的假设是可变的么？

如果不可变，你如何确定你系统的假设和实际走势的假设一致。

 

回测盈利就实战，亏了算自己倒霉。

 

1.市场不应该是完全随机。
如果是，那市场应该及其近似于赌场，而事实并非如此：比如没有谁可以在赌场上靠押注赌博（即不是赌场开设者）长期稳定的获得大的财富。
2.如果不能，也不是马上结束。
试想一下，市场在比较短的时间里，比如一周，或者几个交易日，其经济环境几乎没有变化，但是交易再继续，价格在波动，这个具有一定的随机性并不难理解；因为市场品种不同，有的可保持稳态较长时间，以至于在较长时间里都表现出很强的随机波动性；另外，以股市为例，长的时间，大的周期，指数肯定是走高的，即便有大的回折，这一点上随机波动是不会相似的：比如现在的上证综指2000点左右，如果是随即波动，将来肯定有机会回到100点，但实际市场几乎不可能。
3、4.需要被识别的是可以被利用的东西。即便是随机，也有规律不是吗?比如正态分布等针对的就是随机行为，这是概率统计可行的重要原因。分析他们，可以得出大概率事件，但是不能明确的知道下一个是什么。

 

是你在奔着赢利方向努力，而我，已经在路上。

 

plot(cumsum(randn(1,1000)))
就这行代码生成的走势图我生成了三幅，乍一看上去像是实际历史走势，
但是实际上认真观察，几乎都可以凭借经验而不依靠数学方式认定其为随机走势。

 

随机是思维的偷懒。

 

布朗运动不阻碍我们了解固，液，气体的性能。

 

继续我上面的比喻，
你觉得把鸡蛋研究透，你就懂鸭蛋了？

这种实验其实很无聊，
方法错误（把鸭蛋当作鸡蛋研究），
推逻辑理错误（局部=全部），
结论毫无意义。

 

只是回测盈利应该很好写 但是还要考量很多方面吧 包括cad max down pf sharp etc。。还有品种 参数 周期的考量吧

我也是认为不完全随机 概率性预测

 

卡夫曼选择指数，全参数组稳健赢利。

不是那么容易的。

 

市场不是随机的。虽然从图表上看好像是。

不信打个赌。楼主可以给我6个序列，其中一个是股票价格走势，另外5个是随机生成的。我有80%以上的把握找出真的股票走势图。两个条件：1) 我需要数字，不是图表。2) 每个序列至少要有1000个数。

有好事者可以试试。

 

涉及两个状态：稳态和动态。
经济处于稳态情况下：作为经济晴雨表的股市理论上应该是静止的，而实际市场应该为0的合力瞬时并不会为0，仍会推动价格波动，理论上这应该是随机的。
经济处于动态情况下：作为经济晴雨表的股市是运动的，市场的合力应为一个特定值，而这个力是导致市场走出牛市和熊市的住推力；而这个力由于受到市场随即扰动的影响，其瞬时值差异较大，从而导致一个大走势中出现的很多震荡波动。

市场实际走势中，是稳态和动态的混合，其随机性和趋势性通常依据时间跨度和经济情况进行大致的区分。

 

随机还是真实，好像指的是数据来源不是数据本身也不是数据中包含的有用信息。
相似　又是如何界定的呢？

 

市场有的时候是随机的，有的时候不是，能区分，计算hurst指数，我做过模拟，有的时候h指数会超过0.6，完毕。

 

我也做过模拟, 虽然不同的方法算出的hurst值不同, 但基本说明问题

 

差别不大，不会有质的差别。

 

在宇宙的历史中生命的出现，人类的出现算不算是一个随机现象？人类社会算不算是有规律？

 

我来总结一下：

1、别以为随机就没有看头，很多人不是这样想的。彩票，够随机了吧，有些人偏偏从易经等角度去分析，有些报纸有专门的彩票（不是足彩）版进行推测。

2、股市，是经济的晴雨表。政府，通过货币政策和财政政策影响经济，间接影响股市。你说没规律？K线图就象经过调剂的无线电信号，趋势策略就是解调器。

3、通过资金管理可以解决随机问题。赌场有一种玩法，就是赌大小，够随机了吧。有一种策略，就是第一次下注100，如果输了，下一盘200，再输，下一盘400....直到赢了。又开始下100，...在澳门我最背的试过连输5把（而已），庄家见我这样玩，不受我的注了。这就是震荡策略了。