股指日内系统，70%仓位操作历史回测最大回撤不超过12%

还是不行

 

http://photo.weibo.com/1642656111/talbum/detail/photo_id/3513371598824804

放微博上试了，不能直接插入图片，只好把微博图片的链接发上来了。

 

试试这个地方：http://tinypic.com/

 

谢谢楼上，用tinypic试一下看看。

 

很不错啊
固定操作1手测试就够了，比较容易看明白

 

对于日内短周期系统，我不认为这样会“严重”低估浮亏风险，特别是在设有固定止损的情况下。我的一个朋友甚至认为日内系统只要用每天收盘后的盈亏来计算最大回撤就可以了。

 

tb做的干嘛不发TB的回测结果啊~？
一个点进一个嗲出的系统又没个仓位控制切换的逻辑干嘛不拿单手测啊？

我最好的单手系统最大回撤都达到6w了...
实盘两年多没脸见跑模拟盘的楼主了...

 

主要是这个系统单手的话总的净利润很一般，而其主要特点—也是卖点—就是回撤小，这个特点要通过我之前贴的测试结果才能充分体现出来。

我看了你的另一个帖子，你目前的操作方式其实正是我所期望的，可惜我找不到这样的出资人。你要是愿意，可以把我介绍给你的出资人吗？

如你所愿，贴一下这个系统的单手测试结果。




这张剪贴过，去掉了我认为不太重要的部分，可以少发一张图，呵呵

 

说实话，我这边五矿期货和很多投资公司在合作，就提供这样一个私募孵化平台，其中一家投资公司有6个亿的资金，他们是做套利，但是有很多资金闲置在那里，所以说只要你能证明自己的能力，我这边可以放资金给你，你在两年内不需要去找资金，我Q365810353

 

加你Q了。不知道怎样才算证明自己的能力，Q上聊吧。

 

大概是WR系统改进的吧

 

别提了，这个系统今年完蛋了。。。以后再不敢自鸣得意信心满满了。。。

 

想一个指标走天下,难

 

LZ，金融这条路上走，失败是难免的。但是在失败后找到失败的原因，然后再去试错，长期下去，这次的失败就不是失败了。（注意不要把子弹都搞没）
不知LZ有没有总结这次的原因，个人想到的可能性是：
1.市场条件变化导致系统不适应
2.系统过度优化
3.回测数据少，不具统计学显著性
4.系统是OK的，但是执行不到位
5.其他原因？