单手做的话，利润确实是逐年下降的，但据我研究统计的结果，这和每年的振幅不同有较大的关系。不过按年分段回测发现每年的最大回撤差不多都是2.4w左右，相差很小。是不是能从某种程度上说明系统在控制亏损方面有一定的稳健性？ 目前这个系统在TB跑模拟盘，目前为止跟回测结果吻合，至少回测出信号的地方，模拟盘都实时出信号并报单，没有信号闪烁或消失的情况。我现在没有资金来跑实盘，有的话倒真想跑跑看。
100w做1手？如果我没理解错的话，这等于没杠杆还有富余了。 100w初始资金，只做1手，手续费每手200元双向收取（等于每手进出共计1个点的滑点还有点富余）。用以上条件测了一下从今年1月4日到11月8日的结果：净利润125440元，最大回撤21780元，最大回撤比例1.99%，交易83手，胜率55.42% 改为使用70%资金，18%的保证金比例，其他条件同上，结果为：净利润731280元，最大回撤152460元，最大回撤比例10.12%，交易543手，胜率54.51% 改为使用90%资金，其他条件同上，结果为：净利润1133060元，最大回撤232160元，最大回撤比例13.14%，交易823手，胜率54.80%
没有反势的成分，止损固定20点6000元，应该算中等吧。 开仓条件比较苛刻，所以有时会连续好几天没有交易，肯定会牺牲一些交易机会。但这个代价我觉得值，因为换来的是回撤很小，可以重仓去做。今年收益在20w以上的系统，比我这个回撤小的恐怕不多。