程序化交易象在破“残局”

看了大家都这么纠结于iceberg的定义，我有必要解释一下为什么模拟做市商程序要用iceberg， 很简单，便于隐藏， 你“卡死” 那个价格区间，如果不用iceberg的话，那必定要在两个价位上挂大单，明眼人一看就看出来了，所以用iceberg， 挂的单不大，但旧单刚成交一部分，iceberg探测到了，就马上挂新单，这也就是明明那两个价位上挂单不多，但就是突破不了。。。。。。总而言之，用iceberg的一个主要目的是隐匿。

 

对哦，我也是发现好多都直接挂大单。但当趋势变化的时候，“卡死”区间要移动，这时就要有撤单，挂大单是不是撤单就比较多，用iceberg撤单就很少。 貌似不是有个每日1000笔撤单限制吗？否则交易所就会给你打电话的，用iceberg可以节约撤单量。

 

亮了亮了 豫剧的干活~

 

所谓做市是不是一定程度上垄断市场控制价格在一个区间内,低买高卖?问题是突破了这个区间怎么办呢?

 

程序是干嘛用的？

 

国内期货应该是有模拟做市商程序的。最明显的证据就是：当你在一个"空白“的价位下限价单，马上会有一个最小单位的限价单在同一价位下单，然后立刻撤单。

 

有意思。

我得想想。

 

摆单成交+暗盘或者隐藏单？国内不可能，国内不支持暗盘和隐藏单，没有返佣。用电子循环单一下子就被人看出来了。最后是拼资金，看能不能把你那个夹板打穿。你最好这么干，我可以写个程序去侦测了，发现了就和你一起摆或者掉头的时候直接打，看你快穿了就直接一起打你，哈哈哈。

 

国内啥时候出来的暗盘或者隐藏单？太牛了，不过对散户更不公平了。

 

这就是传说中的市场神秘主义，策略虚无主义 haha

 

立刻撤单是为了干嘛？

 

怎么看出来呢？快打通了之后又增多了固定数量吗？
但是都是快照数据啊

 

看看
http://bitcoinwisdom.com/markets/mtgox/btcusd
用JS做的，
把市场深度放在K线图右边，我很喜欢。

 

http://bitcoinwisdom.com/markets/btce/ltcusd
哈哈，莱特币今天成交更活跃。
这个网站可以很清楚的看到 微观结构的东西。
而且比特币莱特币等等的成交明细，上下50档报价簿数据 各个交易网站都可以查得到。
是搞研究的好东西。

 

怎么评价　探测出的是　什么？　真的流动性、陷阱.....? 探测出的也是动态变化的.....

 

bitcoinwisdom的好处是很直观，可以培养市场感觉。
而且JS只是pack了一下，可以unpack，相当于是开源的。
其实50档买卖盘都太少，看不到很多细节。
比如btc-e上莱特币有个8万哥，经常挂出8万莱特币显摆，在bitcoinwisdom基本看不到，要去btc-e上看。
https://btc-e.com/exchange/ltc_usd

 

挂单的数量、数量的变化，等等