趋势代表可预测性，趋势越持久，可预测性就越强，由于现在各种技术方法的进化，导致一出现趋势就会被迅速发现并利用，导致趋势迅速消失或变弱，因此金融市场的趋势性在不断减弱，市场有效性正在变得越来越有效，从金融市场赚钱的人的比例将会越来越少，难度越来越大。金融市场的军备竞赛正不断升级，在可预见的未来，长期的趋势由于波动不足将导致长线投资者被淘汰出局。根据最新的统计结果，今天的金融市场虽然仍然是弱有效的，但已经比10年前更符合EMH理论，技术分析的效力正在显著下降。
跟楼主的确有同样的困惑 大家越来越高频~趋势以后肯定会越难越难捕获 但是我认为高频交易者不可能淘汰低频交易者 因为大家都不是在同一个竞争级别上的... 就好像你看K线图做交易就觉得别人看基本面做交易的都是傻逼... 应该是高频淘汰高频...
我的意思是趋势越来越弱(短)了，趋势的扑捉越来越难了。“跨越好几个月甚至一年的大趋势”是一种视觉错觉，特别日线上的尤其明显，但如果用数学模型去检验，得出的结论会是否定。人眼看到的感觉并不准确，经典的例子就是楼梯图，一级一级的向上跳跃，人看起来好像是一直向上的趋势，(特别是如果画了均线更容易产生错觉),而其实这种数据序列检验出来会是平稳序列。
我也不知道你想说的趋势是什么。我指的趋势就是价格向某个方向持续移动了一段距离就是趋势了，当然不同时间框架下，这个距离有所不同。另外趋势实质上是由基本面信息或者说新闻驱动的，如果这个市场纯粹是一个电子游戏，大家都用技术分析去操作，是会让趋势越来越弱，但问题是还有新闻的因素，所以趋势还是不停的出现。 另外我劝你不要在数学模型里陷的太深，学校里是不会教你怎么赚钱的，不然教授们都发财了。
"某个方向持续移动了一段距离就是趋势" 这是不正确的，趋势是指序列的相关性，如果某个时候历史数据与未来数据有相关性，那么这个时候可以认为处于趋势状态。 在金融序列里，大多数情况下，历史数据>n(n>=2)个以上和后续数据的相关性很低，n越大，相关性越低，即使它们的方向相同，所以市场很少处于趋势状态就是这个意思，否则的话，如果你看日线，会有种错觉，好像市场大多数情况下都是有趋势的，因为日线给人很强的方向感。
现在的金融市场，当新闻出现的时候，市场的运动越来越接近脉冲跳跃，趋势持续时间非常短，在日线上几乎检测不到趋势的存在。由大量脉冲运动构成的金融时间序列，即便方向都相同，也不含有趋势。高频交易的出现会导致金融市场更多出现脉冲运动。