谢谢fxjm兄。 稍微换个方向--不知道这个策略,能有多大容量?能进入现汇市场,该是可观的。 所以感觉上报价不会低。 感兴趣的另一问题就是,这个策略能有效多久。就是说,能带来多少回报。年间20%?100%?1024%? 看到旧帖《国外一些CTA的绩效情况 》,有些感触。 http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=28312
不可能只有2个参数啊。 交易时间: 什么时候trade, 这里至少一个参数, tradetime=true, 如果在一个时间范围内trade, 那 start time < tradetime< end time , 这里start time, end time 已经2个参数了。 price action 做策略参数可以少,但是至少也有一个参数: 你是用 open/high/low/close 中哪个来定义买卖条件,做一下选择,这里又用了一个参数。 所以,应该有更多的参数。
2参数不可能的! 多开,空开,止损,止赢,跟势。 这就需要5个,这5个每个又需要N个参数确定。 2个参数? 吹布尔的。 在者越简单的交易系统交易机会越少,越复杂交易系统交易机会多但参数多。 简单的系统以追求单次大利润为主,复杂系统主要考虑一个平均盈利不追求单次大利润。
确实就2个参数,所以我认为是最好的系统,参数确定直接用最简单的GRID法,很少见!多参数的交易系统我见到过很多,但我们都知道曲线套入问题,所以参数越少,系统越可靠,各种测试的结果在未来重现才越可信。 我关心的是这个系统可能会用什么方法,参数少并不意味着系统简单, 如果有高手有类似的系统,希望给些启发,另外值得指出的是这系统的PF真得很平庸,让我们很多人都大跌眼镜。
我也相信参数少的系统更加稳定,不过我也想不出来 只能悲叹自己的想法太匮乏。现在设计一个系统,要不就是参照指标要不就是价格突破,要不就是顺势要不就是逆势,然后止损止盈,总是跳不出这些框框 也许好的系统都在这些框框之外。
如果只有两个参数,一个用于进场,一个用于平仓。 其实一个参数就能控制,大于X进场,小于X平仓, 关键是这么计算X,那还有一个参数没用呢! 计算这个X应该引用到其他一些东西吧?? 我觉得这个人有些东西没完全说出来。
曾经听过一个audio讲座,是MoneyShow网站的节目主持人interview一个eMini交易者。具体已经记不清了,回去找也没找到。要点大致是每天他计算一个magic number,这个数和pivots以及当日的开盘价有关,细节当然不讲。这个数一天大概出现一两次,符合年交易数3,4百次。价格走到该数时入场,止损4到5点,盈利目标2到3点,然后就打高尔夫去了。主持人以为听错了。75%以上的胜率。不过夜,所以和LZ介绍的不同。
fxjm Join Date: 2012-01-07 -------------------------------------------------------------------------------- 这个交易系统只有2个参数,胜率50%左右,ProfitFactor 1.3 ,一年交易300~400次,回撤5%(每次下单头寸相同),avgwin/avgloss=1.2。有高手能解释一下,这个交易系统可能是用什么策略或算法吗?作者不肯透露更详细的信息,也不出售,但说真正好用的交易系统,参数不会超过5个,请高手分析,给一些指导。
20倍以上杠杆,结果都差不多,杠杆越大,保证金占用越少,仅此而已,百分比风险资金管理方法和杠杆倍数没有关系, 头寸计算只和风险比例有关,和杠杆无关。回撤5%指每单头寸相同的情况下,加入资金管理后,回撤会被放大。