这个交易系统只有2个参数,胜率50%左右,ProfitFactor 1.3 ,一年交易300~400次,回撤5%(每次下单头寸相同),avgwin/avgloss=1.2。有高手能解释一下,这个交易系统可能是用什么策略或算法吗?作者不肯透露更详细的信息,也不出售,但说真正好用的交易系统,参数不会超过5个,请高手分析,给一些指导。
每单头寸相同的情况下,年盈利20~30%,看上去好像一般,但Equity Curve很平滑,一旦加入资金管理,盈利能力立刻暴涨,5年增长600倍(实际运行时,受限于最大头寸限制),秘密在于交易次数多,复利的机会多,没有大的亏损冲击,回撤非常小,给我留下非常深刻的印象。很多交易系统在每单头寸相同的情况下,PF和avgwin/avgloss会优于这个系统,但交易次数明显偏低,而且胜率也偏低,资金曲线不够平滑,回撤也大,一旦上资金管理,盈利能力就大大的逊色了,所以这个交易系统好像是考虑了资金管理的最优要求。
交易的品种不敏感,ERUUSD,黄金等结果都差不多,TIMEFRAME为60分钟,多数单子持有1~2天,也有部分单子持有时间一周。由于参数只有2个,不需要用基因遗传优化方法,用最简单的GRID 法,得到的结果是大片的色块,说明这系统未来和历史结果差不多,蒙特卡罗模拟结果也很好, 所以这是目前我见过的可信的最可靠系统,应该不是什么炒单系统。很多交易系统的PF高,我觉得不是优劣的标准,PF与风险是正相关,PF越大,风险越大,回撤也越大,过少的交易次数没有统计上的可靠性,我更倾向于低风险,高可靠的交易系统。我感兴趣的就是这一类系统的策略究竟是什么?是否有高手开发过类似的系统,给个方向指导吧(均值回复类系统,我自己做过,好像效果不好)