pretty much. say you want to trade Coke-Pepsi spread. you could use static hedge ratio as simple as 1:1 or you could develop some dynamic hedge ratio algo to take account of vols. anyway it aint easy. the wti and brent spread is a perfect example.
事物都是发展的，不会一成不变。但是一次变化也并不足以全盘否定原有的关系。还是一个概率的问题。世上没有100%，40%的例外也不足以否定60%的成立。 虽说表面上跟以前有所不同，但是现在的wti和brent仍然是上佳的套利对。只有那些以静止眼光看问题的才会希望它们会一直维持1：1的关系，也只有这样的人才会认为现在wti和brent之间的稳定关系已经被打破了。
统计套利在国内玩不转...主要是国内交易制度鼓励低效率竞争赌单边的玩法... 首先跨期你玩不了的~跨期流动性太差~死活没机会~而且资金容量有限 跨品种套必须做价差波动巨大的~因为国外手续费超级便宜而且套利头寸收2%的保证金 而国内套利头寸收15%保证金还加两倍手续费~~这还套个毛~ 完全浪费时间... 如果谁忽悠说国内期货套利收益超级稳定什么的... 只要我没看到交割单我是不会相信的... 不过统计套利那本书的作者倒是难得的真诚厚道...
如果资金不大而且只是追求打新收益的话我看还是能够做到的... 前提是需要程序化（自动下单这个软件成本也要考虑）... 商品期货涨跌停的时候是很容易出现异常价差的... 钓鱼也可以尝试~... 总之小资金就好办...