[周末闲话]: 这样的策略,基金/大资金会感兴趣吗?

Discussion in 'Fund Operating and Career' started by bxllyl, Aug 21, 2011.

  1. 好像如果是在客户的账户里操作,然后客户汇钱给我分红,这个是合法的吧?
     
  2. 不了解,你可以跟人家签协议这么做。 意思大概就是亏了钱, 客户不能告你。 但是如果挣了钱。 客户有可能一个子都不给你。
     
  3. 如果完全做国内期货。 这个怎么做到风险是负的?, 还是你的那个例子里面有其他衍生品比如股票或者期权交易。
     
  4. 目前法律没有明确规定,但是不能张扬~:)(现在的什么什么什么不都是)
     
  5. 按双周结算呗,不给,就不做了。
     
  6. 这里有期权工具;但无论哪种工具,是否"负风险"取决于交易的路径,我想是这样.
     
  7. 双周结, 我觉得不是很好操作, 你头两周大赚, 给你怎么结. 之后两周大亏. 怎么结, 之后呢. 问题不断. 不好谈拢. 周期越长, 你越不愿意, 周期越短资方不愿意. 我给别人结钱的时候有比较随意时候, 多半是看在对方干了一个月了. 没亏而已, 又不好让他白忙活. 但是投资就是这样可能有很长一段时间资金不创新高的时候. 如果每个月都给固定的'工资'之外还分成, 我的风险其实是非常大的. 现在已经很谨慎. 所以我建议你想办法的时候还是要实事求是, 想一出是一套,想当然. 肯定是没人跟你合作的. 这方面教训太多了
     
  8. 说个题外话, 还有一些找我的策略方, 我发现他们要求的回撤都是让我不是很舒服, 为了拿到资金, 他们做的策略往往都很激进, 从我角度看就是不抛弃不放弃任何机会, 一种是承担市场所有风险, 所有交易时间都在场内, 还有一种就是在早盘不断反手以取得日内有利大方向. 一旦失败,下午不论发生什么都不再进仓. 绩效表明, 他们再过去的几个月中的盈利往往都还很不错.
     
  9. "有一个在加利福尼亚州的亨特.格林投资的基金经理是专攻使用期权的套利(arbitrage)的。他的基本概念是:使用标的资产和它的期权,或者甚至仅仅是期权,可以创造出一个无风险头寸。围绕市场变动期间,期权中可能出现短暂的价格错位,而这些就为创造出将会高于无风险收益(短期国债)无风险头寸提供了机会。“
     
  10. 期权的买卖价差也太大了,真的能赚回来?
     
  11. 价差大小主要和流动性有关;有时它的确严重影响着套利的效果.
     
  12. 这些是策略评定的内容。
     
  13. 这些是套利的宣传。但是有个关键问题,就是实际的短暂的价格错位的判断问题,这个决策过程的决策依据本身伴随模型风险,那么想依靠这个来彻底消除市场风险,是不可能的~:)
     
  14. 事实上,做市商就是通过这种无风险套利,不断纠正所谓的"价格错位",来保证价格"合理"的.