请教一下ilian同学 我想过一种资金管理方法,即同一策略根据不同时间周期进行叠加, 表现最稳定的周期作为核心交易策略,放置资金较多,表现较差的周期作为非核心交易策略,放置资金较少 像图层一样将资金一层层的放置到走势里 这种方法的缺点是如果是策略的失误区间,会加倍放大风险
这个也属于多品种范畴。如果实在找不到更多的好品种,那么也只有采取这种方式来提高资金使用效率。有高手是这样的,日内也做,隔夜短线也做,中长线也搞。可能某个品种他比较喜欢(老挣钱)他可能日内,短线,中长线都会做点。
楼主应该是做短线的,你没有跟踪止损,只有目标止损肯定是不行的。你从保护资金的角度去看跟踪止损会比较有效。至于你说的跟踪止损会在盘整阶段出现反复触发造成损失的问题,并非跟踪止损的问题。 以我个人的例子,当我入场后,如果市场不能很快的向预期方向发展,而是继续盘整,这是市场给自己的警示:“市场有问题”,这时应迅速出场;如果经常发生这种情况,就说明入场策略可能需要调整。 另外,如果说跟踪止损有参数的话,比如前面有人谈这个利用波动系数,个人认为去优化这个完全没必要而且无效。参数的确定只要满足一定的合理性,逻辑性即可。另外,利用波动性系数设置跟踪止损,个人并不赞同,尤其是价格上涨,波动性增大,这时跟踪止损反而变大,这个并不合理。换句话说,随着一笔交易,你的盈利越来越大,你容忍的亏损也越来越大,这个我无法认同。相反,随着浮盈增加,止损只会越来越小,这应该是个根本理念! 如果说在一个大幅上涨阶段,跟踪止损出局了,去寻找再入的策略要比单纯加大止损范围容忍更大的回撤来的更好
谢谢calford兄的建议,几个问题: 1、“ 以我个人的例子,当我入场后,如果市场不能很快的向预期方向发展,而是继续盘整,这是市场给自己的警示:“市场有问题”,这时应迅速出场;”————如何量化定义预期方向和盘整? 2、跟踪止损之外的方法之外我考虑过用其他策略叠加,意义不大,所以只有用统计的方法来平滑资金曲线。 至于统计止盈的方法,仁者见仁,盈利大,容忍的亏损大个人认为也可以接受。
1,量化预期方向可以用跟踪止损,量化盘整时间看个人对策略的理解了。比如某个入场策略,如果入场2天后不能盈利,就出场。这个参数无所谓最优,合适即可 2、如果预期的盈利大,那么亏损大的确可以接受,也就是放宽跟踪止损,这样肯定对盈利有正面影响,当然,持仓周期肯定也相应的变长了。我不赞同的是一笔交易中,不能说随着其盈利变大,其止损也逐渐变大,你的本钱是你自己的钱,你的盈利同样也是你的钱,而不是说赢的那部分钱就无所谓了,拿来做不必要的冒险。如果你接受这个理念,那么一开始入场时设置的止损就应该是你的最大止损额度,随着盈利的增多,止损最起码不能变大。
想到一个浮盈设计思路,请大家指点一下: 1、统计策略中亏损发生频率、金额,进而算出亏损期望 2、策略的浮盈设计保证任何盘中浮盈只要超出亏损期望之后再回撤到期望值的N倍,则平仓,即保证每次浮盈能够对冲掉策略中的亏损部分 这样设计是否有问题,请大家指点一下,谢谢