盘中浮盈的处理问题

在复盘模拟的过程中

出现利润很大，但是最后微亏出局

初步估算，发生概率大概不到5%

请教各位高手

是否需要统计盘中最大浮盈，然后通过仓位调整来控制利润出现又跑掉的风险呢？

还是坚持“买点买，卖点卖，其他时候都是傻子在等待”的交易原则？

 

这也是我做手动统计没有直接实盘的一个主要原因

要把各种特例都拿出来看一遍

继续蚂蚁搬家的统计，呵呵

 

如果是手工统计，工作量恐怕不会小。

 

把预期浮赢分成几个标准，1000，1500，2000， 等，浮赢到达一个标准，则上调一次止赢点，

我目前是这样做，不同品种，波动率不通，浮赢的标准不同。

但是这样又遇到了个新问题，不能加仓， 否则回退的太快，结果常常还是从赢利到小损，有点影响心情。

加仓点的选择，目前是用开新仓的方法来做，每一个新仓，单独计算回退， 可是问题又来了，常常
建仓信号对第一仓很准，但第二仓，失败率很高。不知高手怎么解决，加仓点的信号和首次建仓是否不一样

 

个人觉得你这个算法有问题

策略一般都是控制亏损

盈利是不可预知的

如果在非统计的情况下，直接限制止盈，感觉就像在戴着镣铐跳舞，无论是前进还是后退都是有局限的

 

非也。均值回归系统很有止赢的必要。

 

可能我没有描述清楚，

达到赢利点位时，并不是立刻平仓，而是收紧止损位，回退波动率的某个百分比才退出，而价格每上一个台阶，波动率增大，回退比例也增大，止损不是随时调，而是价格每前进一定比例，上调一次。

这样的系统，就是不能加仓，回退比例不好计算

 

哦，原来如此....

 

5楼的意思是跟踪止损，但是这个跟踪止损过多大的幅度和市场的波动率有关，如果楼主还是在用纯手工统计，而无法用系统自动测试求解最优区间解的话基本上很难确定

 

确实如此，手工很难。

纯技术上来说，我觉得跟踪止损这个方法也有其瑕疵，一般一个大的走势开始之前都要进行盘整或者洗盘，这个时候很容易会出现不断的出局再入场的情况，累积多次的小亏损也很客观

 

波动率乘系数的止损. 好像也不怎么样. 有时候一看数字就挺夸张的. 心想你开的这么烂的点位, 平仓的胆子咋这么大呢. 当时就有点X的冲动

 

有时候统计出来就是这样. 你有一个夸张的止损幅度. 并不一定都打到那里. 但是一年碰见几次是很正常的. 你要想好了, 不要造成你心里失衡就可以. 有些时候我真是觉得, 这些钱都是老天赏脸, 没让我赔.

 

操盘是个不完美的艺术

这句话的含义，就是极少数，成功的，才叫艺术

 

方法其实有很多种，并不是简单的波动率乘以系数就完了，这个系数其实本身是个可变的内容，如果说可以利用各种预测方法，在阻力带或者是止赢区间收缩这个系数都能做到比较好的效果，但是越复杂的技术对于手工回测就越是无法想象。

 

交易的艺术就在于以不变应万变

如果参数可变，如何以万变的参数应对万变的市场..........

 

参数优化是模型设计的一部分，并不是要你时时刻刻去修改这些参数

真正应该做到以不变应万变的不是交易本身，而是交易者的心态
如果交易者能把诸如这些盘中浮盈变亏损，或者资金曲线的回撤以一颗平常心来看待的话，交易业绩往往能比现实中更好一些

 

哦，受教了，谢谢

 

pistachios 的话受用. 但是我希望不是仅仅是好一些的问题, 是要好太多才可以. 否则辜负了, 我这么任由他从大笔盈利变成小亏损. 如果现实就是一次拉伸以后给的巨幅回调. 好吧, 我认可放弃他.