请看清楚点，后面已经更正了：利息大概在1500USD左右，不算高。 至今天早上收盘，两周来系统运行良好，目前已经大约赢利20万USD，利息大概可以忽略不计啦。 当然，两周时间说明不了什么，这两周也许正好符合系统的某一个局部策略，我将尽量作多点对比。
要是没理解错：你这里是保证金占用了100万，交易价值4000万，两周博取了20万美元的盈利，付出利息1500美元，对吧？ 而非使用了25万保证金，交易价值100万，两周博取了80%的资金回报暴利，付出利息1500美元。如果是这个情况，就比较刺激了。
不能这么算吧？ 按照交易价值算，两周的盈利比例是0.5%， 相对于外汇的波动来说，已经是很可观了。 相对于本金来说，2周20%的盈利，近乎奇迹了。如果持续这样，很快就世界首富了。 交易系统的关键是看回撤，如果长时间的验证回撤比例很小，就很不错了。 但是市场是变化的，也许刚验证好策略，市场又发生了变化，策略又要随之改变。 所以这是一个死结，系统永远是变化的，你怎么去验证系统的有效性。 那又如何去找这个圣杯？
保证金具体多少，现在没办法查得很清楚吧。 昨晚我看了一下，大概占到60-70万（记得第一周还不到10万）。我正在查原因怎么一下子用了这么多。以前测试时一般用到20万左右（对每个品种的下单量及总量都有控制的）。可能现在的系统作了比较大的调整（而影响下单量大小的参数没调整，也可能这个帐户用到了以前的帐户的一些初始参数）。 利息1500USD，这是前几天付出利息比较多的后二天出现的，前几天还没这么多，一开始利息计算有误，下周有明显变化时再报告。
经查，上周末的保证金大概是70多万，现在已经接近100万了，现在付给IB的利息大约在2500USD左右。 由于JPY的几个品种这几天一直在跌，净值这几天出现了较大增长，目前已经接近160万了。 以后调整开单策略，每次只开一手（10万USD），以前是遇到赢利能力较强的形态时就开三手。
其实也没那么教条的。《股票作手回忆录》上说，如果人不犯错，一个月可以拥有全世界，这个说法有局限。 在真实的交易环境中，连续交易盈利对于一个优秀高胜算的交易员来说，是常见的事情，而且两周回报率20%没啥大不了的。本来那就是风险资本。试想，有多少人会将全部身家流动资金都放在一个高风险的投机帐户里呢？ 有100万的资金，也只是放5-10万块，这个时候追求一些持续高回报盈利，持续一段时间，也只是总资本的小幅增长，离亚洲首富李嘉诚还远着哩。 不过，全面地讲，对大型基金及一般的交易员来说（非优秀的高胜算交易员），能保持年回报20%上下已经非常不错了，尤其是低杠杆或无杠杆的股票市场。
补充论据： 上次深圳TWS会议临时特邀嘉宾林先生在实盘大赛期间的账户表现截取：半年时间100万到900万。平均每个交易日实现算术收益6%。 所以，看2周20%，算术平均每天2%的回报也就「淡定」了。 http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=32082
找lcg确认过， 1. lcg的interbank rate是BM。lcg对本金不支付利息（对货币小额负值也不征收利息），这样一来，盈透利息优势更明显。 2. 正规broker利息都是根据BM ± A%（A≥0，各有不同，越小越好），不可能是固定值。 3. 利息只能按单个货币逐一（按该货币计价）计算，否则会有汇率风险：货币A和B利率不变，但A/B汇率一夜急变，按货币A还是高息货币计息呢？只按货币息差计算的"货币对隔夜利息”忽略了汇率变化，所以理论上不成立！ 做多1m A/B（假设汇率@0.95），货币A数值+1m，货币B数值-0.95m；持仓过程，货币A、B数值不变（各自按此数值计息，正值得正息，负值得负息），但按美元（或账户基本货币）计价的“账户总值”时刻在变；@0.96平仓后，货币A数值+0+利息，货币B数值+0.01m+利息。 4. 如果本金/交易量够大，找prime broker银行或许比盈透利息好吧？
彻底不看，也不好。中庸一些吧。 海洋部落的会员受教育程度较高，很多会员对于一些西方的书籍推崇度还是很高的，彻底不看书会失去方向感缺乏稳定，所以暂时无法对此现象做革命性的改变。 但现阶段，我们可以对一些主流的观点提出一些自己的看法。
20倍以上，风险很大，象今天jobless claim的消息那是止损都来不及，一下子就20%的本金没了。 我个人认为一套交易系统如果每年在主货币对上能够赚到2000点都是不错的交易系统，剩下的就是杠杆的问题。