逐一回答一下许多问题: 1. 仓位: 9成仓位 为什么这么大? 如果是一个好的系统,仓位过低是一种浪费. 如果总是3/4成仓位,不如把一半的资金退出来干干别的 2. 回撤 15%只需将仓位降低一半,总收益是原来的开平方多一点,3-4倍,接近于4倍. 仓位再降低一半, 最大回撤7.5%,总收益接近于2倍 至于实际上的回撤,要看天气了. 期货肯定是伴随着风险的. 我主张个人现金资产的1/5到1/10投入到期货是比较合适的. 3. 滑点: 每次交易已经扣除了2.5点的交易成本 4. 止损 止损是一种艺术,我也没有好的办法. 这个系统没有止损,或者是采用时间止损,亏了就亏了,反正收盘前会平仓的. 止损是最容易产生过度优化的. 表现在收益与止损参数的曲线波段非常之大,基本没有规律. 测试时选择一个特别的止损参数,可能会有一个惊人的收益. 这种选择在实际中意义不大. 这个系统在设计之处就没有考虑这个止损. 本系统的一个主要特点就是简单. 决定开仓后就拿到收盘之前,不再考虑许多复杂的因素. 5. 实盘的两个策略 前三个月: 策略A(一天2-3次交易):+37%,最大回撤15%, 策略B(一天4-8次交易):+54%,最大回撤6% 6. 实际收益 这个要看市场的特性了. 如果是07/08年的大行情,收益将相当惊人; 如果都是这两个月的小幅震荡,3倍收益已经是比较满意了
我那垃圾IF系统一个月单手理论收益都有10w（去年11月份）~实盘单手收益是接近5w（有实盘账单的~12月份1月2月都还不错）~原因是手动影响了~结果最近股指一直震荡~上个月跟这个月开始亏钱了~哈哈~... 实盘表现跟历史回测完全是两码事~ 有人说过度拟合~ 我想知道怎么样才不会有过度拟合？ 不管怎么样那个老系统实实在在赚了大笔的钱~...只是现在不管用了~要是卖的掉我也想卖...到口袋里的钱才是真的...
系统失效其实是很正常的。 过度拟合有方法可以评测。 实盘与测试反差太大，其实是由于测试方法，操作方法，市场容量、实际成交考虑的问题，而往往最大可能性其实是过度拟合造成的实盘时候的策略失效，而不是所谓的实盘测试两码事的问题。
评测只能知道这策略不行！电脑比起人脑还差的很远，打个比方开车时很容易的事，但如果你让计算机完成，那就是非常困难的事情。交易亦是如此，人脑很容易发现一些问题，寻得一些机会，避开风险，而你要让计算机做这些事情，你必须得是交易员+程序员。人一个简单的行为换算成代码那可能是非常复杂的，当然能做出来很好，但问题是你能写代码这么好，还做交易干嘛？