就是说,数浪在判断现在是第几主浪的第几小浪的时候(通常是判断这时候干什么), 还有对之后的预测,也就是预测了整个浪的情况,然后再判断现在是第几主浪的第几小浪? (但是似乎介绍波浪的资料中基本没有提到,现实行情之后的行情延展预测,他如果根据历史情况,标明各浪,然后指着第三浪说,之后是第四浪,我们应该怎样怎样,是应该叫预测呢?还是未来函数?)
我是这么想的,决策类不进行任何预测,只是做什么情况,我做什么,就行了,不对未来有任何想法。 预测类的,往往会预测未来的情况,然后根据这个所谓的未来情况进行操作。 重演的问题,一部分的决策依据,和一部分的预测依据,都肯定会考量之前重复的情况。但是显然实际在操作的时候,仅仅依靠重复情况进行操作是不够的。
我觉得交易系统是根据数据信息量(数据,基本面数据,信息数据)和自己的规模制度(多品种多周期多方法融合,单一)来制定的。 就当单一来说。 我是按三个步骤来执行的。 分析系统:就是把市场各个周期的现象分类,根据自己能得到和理解的信息发现市场该周期的运行特征。 预测系统:利用某一模式(波浪的推进波,回调时长空间,来预测下一波的时间空间)。 控制系统(交易,风险,资金):在交易模式匹配的下,触发交易(资金比率),匹配成功(资金管理系统),匹配失败(风险控制系统)。
数浪应该是属于预测?因为常根据现在在什么阶段推出下面该会怎么走? 感觉好的预测类交易系统在短期能够达到惊人的盈亏比?(比如江恩?) 呵呵,无厘头一下,那超短裙交易系统(路上穿裙子的人做多,反之做空)属于预测还是决策?
个人认为预测和决策通常是一起的,预测一般可以独立,预测之后可以不做任何决策;决策需要在分析和预测的基础上进行。数浪有预测,因为如果前面几浪成立后,后面浪起来的概率就比较大,估计一个条件概率;这也是预测了一件事情可能发生的概率。 要知道当前市场情况,趋势,还是震荡需要预测; 即使是趋势跟踪也是预测,事实上趋势是否真的起来、是否是假突破,都有个概率问题;介入的早做对概率小,介入的晚作对的概率大,可以通过历史回测估计这些概率和其他一些收益风险相关的参数,趋势跟踪系统也是一个概率模型,只是概率不是很稳定
谢谢! 和这本书同一个作者 Micro-Trend Trading for Daily Income: Using Intra-Day Trading Tactics to Harness the Power of Today's Volatile Markets [Hardcover] Thomas K. Carr http://www.amazon.com/gp/product/0071752870
你的分类的标准恐怕有些模糊。 有这样一个观点:交易系统按理性标准来划分,无非是:理性的交易系统与非理性的交易系统。理性,是指交易系统建立在对市场规律的认识之上,对规律的把握即可以是某种直觉,顿悟,也可以依靠数理分析。非理性,是指情绪性的交易系统,也就是依赖主观需求,主观想象与激情。 理性交易系统中的规律,规律是指:某种现象的发生依据一定的内在机制会重复,并且是反复发生。因此,某种现象的产生,持续与消亡具有一定的可预见性。这个可预见性,你也可以称之为可预测性交易系统。同时,某种现象的可预见性并不等同于基于情绪的期望。因为你的期望值的高低与某种现象的是否产生没有任何关系。 基于理性的交易系统,并不一定等同于正确的交易系统。这是由理性的局限与事物的复杂性所决定的。同时,不同的人,理性的程度是不一样的。认识规律的能力也是差异化的。 小结:所谓的趋势性交易系统,本身即是理性的交易系统,即预测性交易系统。即预设了趋势一旦形成,即会延续,不会轻易终止。只是有的人虽然在用,但不自知罢了。 另,关于市场的规律: 从辩证逻辑上,市场即是没有规律的,也是有规律的; 从形式逻辑上,市场是有规律的部分与没有规律部分的总和。 最后,市场即使是有规律的部分,或时候。未必意味着所有人都会认识到。即使认识到的人,也未必是全部的规律。