交易系统不管怎么分,我现在有意识能够整理想到的,也就是分两类: 一类是预测派,即预测会怎样,如时序类,如隐马 一类是决策派,即什么情况该怎样做,如趋势,如震荡,如数浪 那么,还有没有其他的呢?我想了半天都想不出来~
这个是主动策略方面,好提醒,没留神我自己陷入被动策略的圈子里了。 这个倒是已经有一大堆策略在我的电脑里。 不过,合规风险太大,这样的策略很容易被扣帽子,所以不应该是主要策略考量。 还有没有其他的主动策略?
系统错误 访问: http://www.mfzq.com.cn/blog/message.aspx时发生错误 错误信息: 未能找到路径“D:\mfnet\16\Include\NewTitleMenu.htm”的一部分。 错误实例: 未能找到路径“D:\mfnet\16\Include\NewTitleMenu.htm”的一部分。 关闭
你说的是通常意义上的,到处都见得到的,往往都是混合的。 我给完全的分开了。 对于决策类,是根据历史和现在的判断,不做任何预测和期望; 而预测则不同,不分开的话,看不清楚的。 或者说,其实很多人都把决策类的加入期望,从而把本应单独的决策变成了含有预测的决策,我认为其实是种误用。比如说EMA交叉信号,只是决策,如果有预测的期望,那么往往最后亏损严重。
“一类是预测派,即预测会怎样,如时序类,如隐马” 时间序列、HMM 有效是因为过去的模式会重现;如果历史不“重演”,你这里定义的预测就无效了。 我这里的“重演”是指概率意义下的 我的个人理解:“重演”的具体内容或形式有很多(也可以称为偏差 bias),一个策略就是重演一个表现形式,重演的内容可能有成百上千种,就看能不能发现,呵呵 历史重演整体上还是被动的、非主动操纵市场的投资理念