国内期货市场上，如何减少滑点？

1、选择最快的行情系统，有两点
a)选择合适的行情数据源
b)将机器从本地挪到电信机房
2、选择最快的下单系统
我们在实际交易中，以CTP来下单很少碰到抢不到单的情况，但金仕达就很普遍了

我曾经碰到在本地的自动下单和在机房的自动下单，机房里的在急速回落斩仓时成功斩仓（对手盘口价），在本地的是通过第二次追仓才成功斩仓（也是对手盘口价），也就是这40毫秒的通讯延迟对排队起了关键作用（其实行情一次延迟、下单一次延迟，两次可能就是100毫秒了）

 

还有一条就是改进策略。

 

趋势跟踪系统，滑点是逃不了的。

 

滑点的多少还是可以调节的，当趋势没有快速启动之前滑点肯定会很小。

 

话是这样讲，但没人知道什么时候是快速启动

所以滑点问题跟这个没多少相关性，要使得成交可能性够高即可

也可以采用追单的形式来进行，我们的做法是在入场的时候都有一次不成交追单的机会，若追单都不成交就放弃本次交易

在出场时候，是无限追单，直到追到成功为止

这样设计，就是为了节省滑点，全部都是按照盘口价下单，不成交的时候是很少的

 

追单有成本控制的问题，滑点超过一定数量，这笔交易的可盈利性就大大减弱了。

我直接使用加减N价位成交的方法。能成交最好，不能成交，那说明这笔交易不属于我。

 

系统测试的时候就应该考虑滑点，国内期货市场，可以控制在半个滑点之内，滑点两三个的，属于盘口功夫，炒单功夫非常差，不打算练功就得忍耐，放大周期做。

 

下单的时候，如果是买入就填涨停价，如果是卖出就填跌停价，不就能最快地以市价成交了么？

 

价格上也许会吃点亏，但是能确保追到单子。

 

交易是为了赚钱，而不是追求成交量。

 

这就是市价单

 

股指冷门合约上有几起案例，如果是主力合约、流动性充沛的，是否也存在这个问题？

 

如果是趋势系统，重要的是赶上趋势，这个时候能否成交很重要。
赚不赚钱就看你的系统好不好了，那是另外一回事。

 

人才...........我想了很久都没想到这么高明的方法哦

 

我现在是考虑按照市价增加两个滑点挂单

请问版主有啥高招？

 

任何系统，只有一个目的：赚钱。

如果你觉得较大的滑点对系统的盈利能力没有影响的话，可以亲自测试一下。

 

在交易次数较频繁的情况下，宁愿用限价，不成交的话再追，也比每次都滑点好，滑点的损失累积起来吓死人。