国内期货市场上，如何减少滑点？

我的趋势跟踪系统，经常在行情暴涨暴跌时发出信号，这样就很容易造成滑点。

我现在用了《精明交易者》里P238提到的价格预期技术。先记录下历史滑点记录，然后再结合目标价位算出提前价位，直接在提前价位下单。根据这几天的下单情况，还是比较符合预期。

各位大侠，能谈谈你们的心得吗？

 

提前价位...
如果提前三个价位打单~
而价格只走到你触发价差1个价位~
最后开仓信号跟实际情况不一样
跟你历史测试有差别
你实盘的时候会怎么做？

 

我现在的提前量最多两跳。成交结果也比较符合预期。

但使用的时间还比较短，还有待更多交易的验证。

按《精明交易者》里的说法，预测失败后直接对冲此前的交易。

 

你可以试一下的吧，我一直交易的感觉就是我的系统在交易时就已经考虑到了滑点的可能性，即在评估系统绩效时以按最坏的情况下（即滑点最大的收益）的绩效来考查系统是不是适合的。因为最坏的情况自己把握后剩下的就是好于这个情况了。呵呵，不知道能不能帮你。

 

测试的时候当然要往坏里想（我是按2跳来计算滑点的），但实盘时能减少当然要尽可能的减少。都是自己的真金白银啊。

据我的统计，滑点损失起码是手续费的2倍以上。

 

(下条件单 or 自动交易) and(服务器要快，网速要好）

 

你是用什么软件做国内期货？
信号出现到下单动作之间的轮询时间多少？
商品？股指？股指的滑点我发过图的...

 

博易大师

估计全坛就我一个用这个吧，哈哈。

 

自动交易时，如果用市价单下单滑点基本不止2跳

 

没有数据就没有发言权

 

系统绩效高点儿，就不在乎那几个三瓜两枣了。

 

博易大师我也在用，最近跳的有点儿凶猛啊。下单时选取一个点的偏移量，会好一些。我做天胶的，最近手续费涨的好凶猛啊。

 

趋势跟踪 全部市价成交 不用在乎那点滑移 放走行情才是罪过

 

酷哈苏说得对，根本说得不是一回事。这样的讨论于事无补。
人家在说研究怎样做肉松面包少掉松，他在说掉点松怕什么，掉了面包才可惜，他在说多吃个面包就不在乎那松了

 

减少滑点误差要从头做起， 首先，价差不能是交易价差，必须是价格高的买一和价格低的卖一的价差，我把这称为“真实价差”或“可实现价差” 当然这也不保险，在pair trading的时候可能会出现瘸腿，至于追价还是撤单，就要看你的价差分布了。

 

这位兄弟是正解，我的交易系统就是按最坏的情况下一年的收益率能有多少，然后多年的数据最坏的情况下能有多少的平均率，有这个最坏的考虑，其它的就不怕了。

 

这位哥哥对头，我做白糖，做螺纹进场不等待，直接敲对手价，立马成交，日内进场即可，白糖类的品种进场后20-30点的滑动不在乎。或者说早就考虑到正常的波动范围之内。

 

你的系统好强！白糖平均25个滑点也能盈利！

如果是日内系统的话，我更要佩服的五体投地了！