在我的操作中，对同一交易对象加仓的做法是禁止的。原因在于，这样的加仓将同时加大回报和风险。我理解的加仓的正确做法，应该是再买入交易对象和目前仓位具有非相关性，或者说相关性较低。这样才能降低风险。如果不理解我的这句话，建议看看量化投资的数学部分。 对单一交易对象加仓，是因为没有理解Portfolio的资金管理。需要加强基本功。
“换个思路”这个维度可否详细讲讲？或者是否有相关资料可作参考？ 最近一段时间，我也困惑于加仓这个问题，在操作的品种大幅盈利后，是选择A.继续在该盈利品种加仓呢，还是选择B.开仓另一品种（此品种与上述盈利品种有低相关性），这个问题背后用什么逻辑去思考。
你们都忽略了市场机会是有限这个事实么？ 可以说，站在未来看，你能赚钱的机会就是那一些，唯有加仓或者有效过滤才能保证赚的比亏的多啊。 管你几套系统，你们弄的是同一个对象。 貌似很多人认为赚钱机会是来自策略或者系统而不是市场本身。 挖矿的方法再多，矿just be there,未曾变啊。
同意楼主后两层含义， 不同意楼主第一层含义。 加仓是资金运筹的一种重要方式，所以它应该是系统本身一部分，而不应该把再次开仓看成第二个系统进仓。只有整体来看，才可以把加仓执行得舒适。 既然是趋势系统，本身要求品种本身的趋势足够，没有足够的趋势即使是不加仓的系统最大回撤也很难控制得住。所以无论有无趋势，加仓N次与不加仓的最大回撤差距不会太大，而盈利必然是差别比较大。 所以它的数学意义在于：在只放大了轻度的最大回撤的同时，却大幅增加了盈利（算数倍数）。 加仓系统追求的是高盈亏比了，他只能在出现足够大的趋势里赚钱，剩下的各种开仓都是赔，使得本来就低的胜率雪上加霜，所以更多的人难以使用加仓。 同时加仓的第四层意义是：资金在运动中分配交错，对投资组合的资金利用也有着特殊的意义。。
对于投资组合而言，加仓的首要目标是降低资产的风险。也就是，选择与当前资产负相关的标的下仓。对同一只标的加仓，是选择与当前资产线性相关度为+1的标的下仓，在本质上与资金管理的目标是相违背的。 对同一只标的加仓，不如选择一个负相关的标的入场。