接到报告，说此问题（我指普遍的K200的MKT单失效问题）经测试在今晨8：52分已修复。在此时间之前下的MKT单仍有故障。 另，楼主两周前报告的那个个案问题也在跟进中。据说尚在调试仍未修复，再次将在周末重置，并等待周一确认是否修复正常。“ 我被告知，只是tentative，不是guarantee。
IB对KOSPI的交易是不是充当做市商的角色？就象做迷你单外汇哪样，客户是和IB交易？ IB没有韩国交易所的会员资格，会不会是先撮合客户的单子，再将交易敞口（净持仓）通过有会员资格的合作伙伴到交易所成交。 这样才能解释佣金比较高—因为要通过别人经纪商交易；某些客户被限制交易—不充许拨头皮；及单子不能及时成交——客户单子少时或行情激烈时无法及时撮合成交； 所以记得WEIJIAN以前说过，不将交易K200作为推荐交易的品种。
IB没有撮合你的K200的单子的成交，你的K200的单将通过IB服务器到达IB的上级经纪商到达韩国交易所场内，佣金不如韩国本地的某些券商低，但是比其他的韩国交易所非会员的经纪公司还是有竞争力。 你可以随便做剥头皮而不受限制。这个原则不限于K200，你可以在IB的其他品种上剥头皮。（不过你不能把自己的单子进行买卖撮合成交，这属违规，即不能自己对敲成交）。 正常的讨论我不会删。 我删的帖我认为可能牵扯我或大家锁讨论的内容不被IB许可授权，从而威胁我在这里失去讨论回答大家问题的自由度，得不偿失。我所考虑和维护的是更大多数人的利益。所以有了未经同意的删帖，抱歉了！
对不起，原因我不清楚，目的也不知道。 许多细节不被允许披露。 想了解更多信息资料请在IB网站及IB的网上图书馆、IB的网上常见问题解答，及IB年报等投资者资料里查找。 除非被授权，就算知道我也不能披露一些东西。请原谅，这是公司纪律。 国际公司都有明确的公司纪律。（胡X泰不就是由于牵扯这类东西而被判了么，大家肯定会爱护我--您的这位老朋友的。）谢了！ ：） 我只知道在下面这个链接中的韩国交易所的所有指令列表中orders list： http://www.interactivebrokers.com.h...p?exch=kse&showcategories=OPTGRP&ib_entity=cn 并没有你所说的指令。 并且，天然订单只有LMT指令这一种。其他的IB服务器模拟出来的指令单有： Simulated by IB Adjustable Stop (fut, opt) Basket (fut, opt) Conditional (fut, opt) Good After Time (fut, opt) Good Till Cancel (fut, opt) Good Till Date (fut, opt) Good Till Time (fut, opt) Hidden (fut, opt) Iceberg (fut) Limit If Touched (fut, opt) Market If Touched (fut, opt) Market (fut, opt) Market To Limit (fut, opt) One Cancels All (fut, opt) Scale (fut, opt) Stop (fut, opt) Stop Limit (fut, opt) Trailing Stop (fut, opt) Trailing Stop Limit (fut, opt)
希望不是这样，那太可怕了。但实话实说，行情激烈时，我每次的单子都是最差价成交。也就是说做多，一般是1分钟K线最高的那个价位，作空，一般是1分钟K线最低的那个价位。通过最近的一些研究，原理上讲，IB下单的确会比较慢。因为，IB不是会员，IB的服务器相当于中介的角色，这也就是我们的单先下到了IB服务器，然后IB的服务器再发给韩国某个本地期货商，然后韩国本地期货商再发给交易所。另外，从我近期与韩国本地期货交易商的交谈也可证实这一点，比如韩国的有家大期货公司接到我的问询，不像别的公司一样很热情告知我如何开户，他的sales对我说，他们的外国客户没有个人，全部都是大机构和证券公司，他们只像它们开放。所以，我们下单到KOSPI系统时，同样一样突破的交易信号，韩国本地的交易者或者通过韩国直接交易的外国人已经成交时，但在TWS上的order通过IB服务器发到韩国本地期货商那里。最要命的是我们不知道这个order在IB的服务器中会停多长时间。再联想到最近market无法下，肯定里面有文章了。也就是明白了这一点，我对在IB上日内交易KOSPI已经心灰意冷了，当然，除非你一天只做一次交易，或者长线交易。
估计，玩k200的都是韩国人为主，就算ib拿到会员资格，估计也很难拼得过当地的broker，麻烦。。。 好像，韩国人是不能通过国外broker开户炒汇的，国外论坛常说美国人经常被英国broker拒绝开户的，有些保护主义味道
既然KSE有LMT的天然订单，我想到一个临时解决方案，完全替代尚未解决的MKT方案，供楼主及其他看官参考: 修改鼠标点击买卖报价产生限价单的热键定义，增加上下漂移offset的点数，令这种超价打盘的方式做到市价的同样效果。不知可否采纳。 期待程序员已经搞定，周一能解决问题，但如果周一测试仍然没有更改成功，以下的方案应该一样可以达到同样的效果： 假设：盘面5.11对5.12，本来热键设定你点5.12是LMT（你或者已改成MKT）买入单，你更改此热键设定，令其增加两三个跳动，即把原来的在“卖价”买入，改为在“卖价”+0.03的价格买入。 逻辑上讲，一般情况下会起到同样的市价效果。要是0.03不够，就增加到0.05。由于其是“天然”订单natural order，也许比IB服务器虚拟simulated的市价单MKT更直接。 市价卖出时：同样的点击"买价"，在“买价”卖出，由于预先更改了热键设定，把买价自动减少0.03。 为进一步追求反应速度，可以考虑增加设定省去点T传送等动作。 具体设定方法，也可参考置顶的新手必看贴中的（一年半前整理）的历史讨论帖： 31. TWS一键下单的设定讲解(12个插图解释） http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=14444 或看视频： 16. 第6个视频测试：TWS快捷下单设定及图表交易者 http://gnoyong.com/download
按IB站点上对 Korea Stock Exchange (KSE)交易指令的支持看，对应的交易所指令只有limit，而市价指令（market)等都是属于IB的Simulated类型指令。 怪不得会出现那样的现象。