我问了问同事，大概就是在大趋势上涨时超卖买入，大趋势下跌时超买卖出，很简单的一个玩意 直接实现的结果没那么好，但是由于交易次数少而且模型参数很多，调来调去就调好了，把08年的大跌基本躲过去了。但是这东西out sample就完蛋了。
alphaman 老兄, 请问MACHINE LEARNING MODEL或ERROR CORRECTION模型 有没有寿命的问题？我在研究这方面的统计套利。 不知道大家对股指期货推出怎么看？利用IF的SHORT可以做到mkt neutral，然后seeking alpha. 我拜访了几个小型公墓基金，他们说想做，关键看证监会是否允许所有基金都参与股指期货交易。
机器学习和ECM本身也是自适应的，但也有寿命的问题。但怎么说呢，神经网络，遗传算法啊等等都是优化的方法，应该跟其他的一些模型一起用。 关于seeking alpha，当然是可以做的了，证监会就是要鼓励基金去做套期保值，套保的组合本身就是neutral的，然后你就可以留出一部分头寸去做alpha。但我在之前的帖子里也说了，对中国的公募不太适合，普通基民对公募的要求是，你可以跌的比市场多，但你不能涨的比市场少。可能在市场大跌的时候你跌的没市场多，但基民记不得这些，如果市场大涨，而你涨的少，大部分基民就会觉得他买亏了。而中国的市场本身就是投机性强，一涨涨翻天的那种。所以至少在现阶段，仅仅去seek alpha，不太够。