其实这种Statistic Arbitrage比较适合程式化交易，最主要的还是下单逻辑的设计，要考虑各个方面，掉线，两边头寸部位不匹配，资金量不够，穿仓风险等等，最可怕的就是一直下单，这些问题我当初都遇到过~
的确如此，对下单速度要求很高，最主要的就是滑价风险，不过如果做到程式化问题不大，实时监控盘口，计算Spread偏离值，条件触发就直接扫单，基本上1s不到单子就发出去，然后看最优价后面一档，OK继续吃，直至资金量不够，或手数满了为止 解决了就基本稳定赚钱了~
关于滑价风险，有相关IB网页内容，请参考： 差价和组合交易： 盈透证券（IB）独立地下达美国股票、期权和期货差价合约的边到达最佳可能地点以寻求价格改善，盈透证券（IB）承担部分执行合约的风险。另外，组合交易者允许客户从一系列预定义的组合中进行选择或创造无限制边的一般组合。 http://www.interactivebrokers.com.h...ights/PDF-SpreadComboTrading.php?ib_entity=cn 英文描述： IB independently routes US stock, option and futures spread order legs to the best possible venue seeking price improvement, with IB undertaking the risk of partially executed orders.
看到这个，我想起之前做DayTrade时交易的Euronext的一个品种，Short Sterling（3-Month Libor）和Euribor，Hit一个spread，然后在一组OutRights里面Leg in 和Leg out，或是Hit一个ButterFly，在一组spreads 中Leg in和Leg out~ 单独Leg虽然有一定风险，但是如果水平高的话，做日内超短线也是赚钱的