套利交易讨论贴

有在IB做套利的高手吗？请教哪些品种间有套利空间，哪怕是非常小的套利空间也可以挣点盒饭钱。先谢谢大家。

 

1、套利交易，因为赚的都是很小的钱，而且一般都要同时做空头多头，那么需要较大的资金，一般散户就不要考虑了。
2、套利交易模式和当时市场有一定关系，没有万能的套利模式，况且如果大家都套利，套利空间将进一步收窄。况且套利也存在成功和失败，失败的套利要么是平仓出局，要么同样占用大量资金。所以不是职业选手就不要考虑了。
3、套利模型需要一定数学，需要自动检测市场数据，偶尔还需要自动委托（发现套利机会，并立即执行），需要一定软件支撑，这个也不是一般可以做到的。
4、各个经纪经营可交易品种不完全一样，有时需要连环套的品种实施是比较麻烦的。可能需要几个不同的账户

 

看以上4点难度不小，但感觉还是有可能性。

 

关键是统计后的自动检测和扑捉

 

发个我之前一直交易的一个套利品种吧伦敦金XAU与AUTD国内黄金延期的一个套利，每月赚10-20万左右


需要报告的留下邮件地址

先放在rapid上，不过10次后会过期
http://rapidshare.com/files/325174459/Report__XAU_and_AUTD__Printed.ppt.html

 

模型稳定后，基本上就是做程序化，自动下单，进出场的点会随着市场变动，需要人工来微调，幅度不大

 

可以给出这段时间所有的交易记录和每日账单统计，这个策略资金容量在1000万左右都没有问题，更大就要取决于国内市场的容量

 

给发一个，谢谢。rabbiit@263.net

 

要这段时间的交易记录么？

 

要，太感谢了。

 

wingsmart你在上海？有机会见面请教吗？

 

实盘交易记录
http://rapidshare.com/files/325230373/TD______.xls.html

10次，晚了就没了，也不上传了，里面有VBA写的宏，按Ctrl+D可以调出做报告的界面
只到3月底，后面的就不给了

 

http://rapidshare.com/files/325235649/Acount.xls.html

上面那个作废了，不贴了

 

能否发到邮箱？

 

发了

 

Trading Records这个sheets页在这个excel里面的最前面，可以点击左下角移动按钮点出

 

看不太懂，能否概括的说一下套利思路和操作步骤，谢谢。

 

细节方面就不太好讲述了，这东西涉及到钱，可以从交易记录和之前的报告看到些端倪，然后自己找找数据做做统计分析就可以得出一些结果

套利无非就是赚的概率钱，Spread值异常最终都会收敛回归到正常水平，如果不回来，就得及时止损，但是搏的就是这种小概率事件很少发生，资金量要大，要有杠杆

 

已下载~！！

对套利很有兴趣~

wingsmart兄能否多谈一些？

 

多谢~~