初步看了下相关介绍，只不过是一个“挂羊头卖狗肉”的宣传！——还真是一个玩转量化投资“魔方” “指数化投资”谈什么“量化”，谈“量化”只不过是为收取比“被动性指数化”更多的基金管理费的借口，既然搞“量化”了又谈什么““跟踪误差”和“跟踪偏离度””，谈““跟踪误差”和“跟踪偏离度””的目的只是为了未来面临巨额亏损时寻找推卸责任的借口（因为指数打跌，所以我巨额亏损了，但我的巨额亏损幅度还是在“跟踪误差”和“跟踪偏离度”范围内，所以我没责任）。“量化投资”都是以市场为中性的，以获取“绝对收益”为目标，她们作为宣传品的“巴老头和西蒙老头”的量化投资哪个是以指数““跟踪误差”和“跟踪偏离度””为评判目标的？！“巴老头和西蒙老头”追求的都是“绝对收益”！
严重同意你的观点 有一次参加一个交流会，应该在该基金发行前夕。听了她讲若干量化投资的好处和发展前景，最后才搞明白就是个指数增强，的确有点挂羊头卖狗肉的感觉。 不过，公募基金做指数化增强，的确是个赚钱的路子，因为他们只要规模和管理费。目前这些基民买其它基金还真不如指数化投资。当然了，真要指数化投资，直接买ETF更好。
股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 呀……这外在和隐含波动型……还不知道用不用杠杆……实在不想看细则了……不好意思 多因子alpha模型综合了来自市场各类投资者，公司各类报表，分析师及监管政策等各方面信息，并利用富国长期积累并最新扩展的数据库，科学客观地综合了大量的各类信息。模型的因子包括: 价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality) 不知道是其他该列的没有列或者是故意换了一些。Sentiment怎么评估很感兴趣……VIX? GRAPH? 统计学？ 这样话是一个Stock Pick的model + 波动型模型 + VAR? 看前面貌似不想用Trader的样子。还是就是很好奇如何在中国的市场以一个定量投资面对大部分的定性投资者……定性投资这个次好像也不太适用吧…… 95%×沪深300指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算) 这个比较标准……如果我随便选一个估计， Shang/Shen Index的收益率就算20%吧，95%*20%+1.5% 算下来的回报率是21%，拿这个做Benchmark……恩……或者干脆用沪深不好一些……然后呢，投资者还要面对： 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 ……不知道谁的风险高。我个人不太会为了高１％的标准去投高风险的品种吧…… 然后，我们再加上认购的１％费率，申购的1.2%，还有赎回的0.5%，基金自我的Hedging? 对于一个加了变速齿轮的自行车ETF……这样的费率和风险／回报比，是不是不太合适…… 一家之言，随便胡说恩……今天熬夜熬大了恩……
一般的数量投资除了统计套利之外，还有一个就是上述所谓的多因素模型等等 各位有经验人士能不能谈谈多因素模型是如何用于实际投资的？ 看过一点Barra和Lehmann的多因素模型，就是把收益分解成用各种基本面和技术面因素来解释 对应的这些因素可以回归出所谓的因素收益(factor return) 但是这些在实际投资中是如何应用？
一语道破，指数增强型，那就脱不了指数。增强，真强吗？ 拭目以待吧。 mailema，其实你一个机会，估计你也做不了这事。 不若你把她的招募说明书中的策略要点总结一下，指出优缺点，已经你的改进之处或独到策略方案。
呵呵 李女士这篇广告做的有点悬 在中国搞量化投资的绝对不是少数 比如像海洋部落的海友们 不都是搞量化投资的吗？ 量化投资不是简单的观察市场，它本身就在创造市场，过去做的好不代表将来做的好，做人还是低调好